Построить дерево процентных ставок Heath-Jarrow-Morton
HJMTreeС помощью предоставленных данных создайте спецификацию волатильности HJM (с использованием hjmvolspec), спецификация тарифа (с использованием intenvset) и спецификацию компоновки времени дерева (с использованием hjmtimespec). Затем используйте эти спецификации для создания дерева HJM с помощью hjmtree.
Compounding = 1; ValuationDate = '01-01-2000'; StartDate = ['01-01-2000'; '01-01-2001'; '01-01-2002'; '01-01-2003'; '01-01-2004']; EndDates = ['01-01-2001'; '01-01-2002'; '01-01-2003'; '01-01-2004'; '01-01-2005']; Rates = [.1; .11; .12; .125; .13]; Volatility = [.2; .19; .18; .17; .16]; CurveTerm = [1; 2; 3; 4; 5]; HJMVolSpec = hjmvolspec('Stationary', Volatility , CurveTerm); RateSpec = intenvset('Compounding', Compounding,... 'ValuationDate', ValuationDate,... 'StartDates', StartDate,... 'EndDates', EndDates,... 'Rates', Rates); HJMTimeSpec = hjmtimespec(ValuationDate, EndDates, Compounding); HJMTree = hjmtree(HJMVolSpec, RateSpec, HJMTimeSpec)
HJMTree = struct with fields:
FinObj: 'HJMFwdTree'
VolSpec: [1x1 struct]
TimeSpec: [1x1 struct]
RateSpec: [1x1 struct]
tObs: [0 1 2 3 4]
dObs: [730486 730852 731217 731582 731947]
TFwd: {[5x1 double] [4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [4]}
CFlowT: {[5x1 double] [4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [5]}
FwdTree: {1x5 cell}
Использовать treeviewer для наблюдения за созданным деревом.
treeviewer(HJMTree)
