Exponenta Banner
exponenta event banner

instasian

Вариант построения азиатского языка

свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instasian (OptSpec, Strike, Settle, TalkedDate)
InstSet = instasian (InstSet, OptSpec, Strike, Settle, PerformedDates)
InstSet = instasian (___, AmericanOpt, AvgType, AvgPrice, AvgDate)
[GroupList, ClassList, TypeString = instasian

Описание

пример

InstSet = instasian(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) создает новый набор инструментов, содержащий азиатские инструменты.

пример

InstSet = instasian(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) добавляет азиатские инструменты к существующему набору инструментов.

пример

InstSet = instasian(___,AmericanOpt,AvgType,AvgPrice,AvgDate) добавляет необязательные аргументы.

пример

[FieldList,ClassList,TypeString = instasian перечисляет метаданные полей для азиатского инструмента.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Загрузите примерный набор приборов, deriv.matи задайте требуемые значения для азиатского опционного инструмента. 

load deriv.mat

Создайте подпортфолио с параметрами барьера и обратного просмотра. 

CRRSubSet = instselect(CRRInstSet,'Type',{'Barrier', 'Lookback'});

Определите азиатский инструмент. 

OptSpec = 'put';
Strike = NaN;
Settle = '01-Jan-2003';
ExerciseDates = '01-Jan-2004';

Добавьте опцию «Плавающий страйк азиатский» в набор приборов. 

InstSet = instasian(CRRSubSet, OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates);
instdisp(InstSet)
Index Type    OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate Name     Quantity
1     Barrier call    105    01-Jan-2003    01-Jan-2006    1           ui          102     0      Barrier1 1       
 
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name      Quantity
2     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           Lookback1 7       
3     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2007    0           Lookback2 9       
 
Index Type  OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt AvgType    AvgPrice AvgDate Name   Quantity
4     Asian put     NaN    01-Jan-2003    01-Jan-2004    0           arithmetic NaN      NaN            NaN

Входные аргументы

свернуть все

Переменная инструмента, указанная только при добавлении азиатских инструментов в существующий набор инструментов. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.

Типы данных: struct

Определение опции, указанной как 'call' или 'put' с использованием вектора скалярных символов или NINSTоколо-1 клеточный массив символьных векторов.

Типы данных: char | cell

Значение цены страйка опциона, указанное скалярным неотрицательным целым числом или NINSTоколо-1 вектор значений цены страйка.

Типы данных: double

Дата расчета или торговая дата для азиатского опциона, указанного как скаляр или NINSTоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат или векторов символов даты.

Типы данных: double | char

Даты выполнения опциона, указанные как NINSTоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат или векторов символов даты.

Для европейского варианта (когда AmericanOpt = 0):

NINSTоколо-1 вектор дат упражнений. Каждая строка является расписанием для одного варианта. Для европейского варианта существует только одна дата упражнения, дата истечения срока действия варианта.

Для американского варианта (когда AmericanOpt = 1):

NINSTоколо-2 вектор границ даты упражнения. Для каждого инструмента опцион может быть реализован на любую древовидную дату между или включая пару дат в этой строке. Если только один не -NaN дата указана, или если ExerciseDates является NINSTоколо-1, опцион может быть реализован между датой оценки дерева запасов и датой упражнения с единственным списком.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Индикатор для американского варианта, указанный как скаляр или NINSTоколо-1 вектор.

Если AmericanOpt = 0, NaN, или не указан, вариант является европейским вариантом. Если AmericanOpt = 1, вариант является американским вариантом.

Типы данных: double

(Необязательно) Тип усреднения, заданный как символьный вектор со значением 'arithmetic' для среднего арифметического или 'geometric' для среднего геометрического.

Типы данных: char

(Необязательно) Средняя цена базового актива на Settle дата, указанная как скалярное число.

Примечание

Использовать AvgPrice когда AvgDate < Settle.

Типы данных: double

(Необязательно) Период усреднения даты начинается, указывается как скаляр с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: char | double

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная, содержащая набор инструментов, возвращаемых в виде структуры. Инструменты разбиваются по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор строки или строку для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.

Имя каждого поля данных для азиатского инструмента, возвращаемое как NFIELDSоколо-1 клеточный массив символьных векторов.

Класс данных для каждого поля, возвращаемый как NFIELDSоколо-1 клеточный массив символьных векторов. Класс определяет способ синтаксического анализа аргументов. Допустимыми векторами символов являются 'dble', 'date', и 'char'.

Тип инструмента, возвращаемый как символьный вектор. Для азиатского опционного инструмента TypeString = 'Asian'.

Подробнее

свернуть все

Азиатский вариант

Азиатский опцион - это вариант, зависящий от пути, с выплатой, связанной со средней стоимостью базового актива в течение срока действия опциона (или его части).

Азиатские опционы аналогичны опционам обратного просмотра в том, что существуют два типа азиатских опционов: фиксированный (вариант средней цены) и плавающий (вариант средней страйк). Фиксированные азиатские опционы имеют определенную страйк, в то время как плавающие азиатские опционы имеют страйк, равный средней стоимости базового актива в течение срока действия опциона. Дополнительные сведения см. в разделе Азиатский вариант.

См. также

| | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка