@ IRCurve

Базовый абстрактный класс для объектов кривой процентных ставок

Иерархия
Описание
Конструктор
Общие свойства только для чтения
Методы

Иерархия

Суперклассы: Нет

Подклассы: @IRDataCurve, @IRFunctionCurve

Описание

IRCurve - абстрактный класс; нельзя создавать экземпляры непосредственно. Можно создавать IRDataCurve и IRFunctionCurve объекты, производные от этого класса.

Конструктор

@IRCurve является абстрактным классом. Для создания IRCurve объект, используйте один из конструкторов подкласса, IRDataCurve или IRFunctionCurve.

Общие свойства только для чтения

Имя	Описание
`Type`	Тип кривой процентной ставки: `zero`, `forward`, или `discount`.
`Settle`	Скаляр для `Settle` дата кривой.
`Compounding`	Скаляр, задающий частоту объединения в год для `IRCurve` объект: -1 = непрерывное компаундирование 1 = Годовое суммирование 2 = Полугодичное объединение (по умолчанию) 3 = Три раза в год 4 = Квартальное суммирование 6 = Компаундирование раз в два месяца 12 = ежемесячное суммирование
`Basis`	База подсчета дней кривой процентных ставок. Вектор целых чисел. 0 = факт/факт (по умолчанию) 1 = 30/360 (SIA) 2 = фактически/360 3 = факт/365 4 = 30/360 (BMA) 5 = 30/360 (ISDA) 6 = 30/360 (европейский) 7 = факт/365 (японский) 8 = факт/факт (ICMA) 9 = факт/360 (ICMA) 10 = факт/365 (ICMA) 11 = 30/360E (ICMA) 12 = факт/факт (ISDA) 13 = BUS/252 Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Методы

Классы, наследующие от IRCurve абстрактный класс должен реализовывать следующие методы.

Метод	Описание
`getForwardRates`	Возвращает форвардные ставки для дат ввода.
`getZeroRates`	Возвращает нулевые ставки для дат ввода.
`getDiscountFactors`	Возвращает коэффициенты дисконтирования для дат ввода.
`getParYields`	Возвращает значения доходности для входных дат.
`toRateSpec`	Преобразует в `RateSpec` объект. Это идентично `RateSpec` структура, создаваемая функцией `intenvset`.

См. также

IRDataCurve | IRFunctionCurve

Связанные примеры

Подробнее

Объекты кривой процентных ставок и поток операций

Документация