exponenta event banner

liborduration

Продолжительность процентного свопа на основе LIBOR

Описание

пример

[PayFixDuration,GetFixDuration] = liborduration(SwapFixRate,Tenor,Settle) вычисляет продолжительность процентных свопов на основе LIBOR.

Примеры

свернуть все

В этом примере показано, как вычислить длительность процентных свопов на основе LIBOR с использованием следующих данных.

SwapFixRate = 0.0383;
Tenor = 7;
Settle = datenum('11-Oct-2002');

[PayFixDuration GetFixDuration] = liborduration(SwapFixRate,... 
Tenor, Settle)
PayFixDuration = -4.7567
GetFixDuration = 4.7567

Входные аргументы

свернуть все

Фиксированная ставка номинального свопа (ежеквартально комбинированная), указанная как Nоколо-1 вектор в десятичных разрядах. Базис должен быть фактическим/360.

Типы данных: double

Поменять местами тенор в годах, указанный как Nоколо-1 вектор. Дробные числа округляются вверх.

Типы данных: double

Дата расчета, указанная как Nоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Измененная продолжительность (в годах) для стороны оплаты свопа, возвращенной как Nоколо-1 вектор.

Измененная продолжительность (в годах) для стороны получения-исправления свопа, возвращенной как Nоколо-1 вектор.

Представлен до R2006a