liborfloat2fixed

Расчет номинальной фиксированной ставки свопа с данными LIBOR за 3 месяца

Синтаксис

[FixedSpec, ForwardDates, ForwardRates] = liborfloat2fixed (ThreeMonthRates, Settle, Tenor)

Цена = либорценза (___, StartDate, интерполяция, ConvexAdj, RateParam, InArrears, Sigma, FixedCompound, FixedBasis)

Описание

пример

[FixedSpec,ForwardDates,ForwardRates] = liborfloat2fixed(ThreeMonthRates,Settle,Tenor) вычисляет форвардные ставки, даты и фиксированную ставку свопа.

Примечание

liborfloat2fixed функция предполагает, что наблюдения с плавающей ставкой происходят ежеквартально в третью среду месяца доставки. Первый месяц поставки - это месяц первой третьей среды после Settle. Плавающие платежи производятся в третьи месяцы дат наблюдения. Фиксированные платежи начинаются с той же даты, что и первый плавающий платеж, и повторяются с той же даты, что и дата первого купона (в юбилейные месяцы).

пример

Price = liborprice(___,StartDate,Interpolation,ConvexAdj,RateParam,InArrears,Sigma,FixedCompound,FixedBasis) указывает параметры, использующие один или несколько необязательных аргументов в дополнение к входным аргументам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Вычислите паритет, с фиксированной процентной ставкой из обмена, данного 3-месячные данные о LIBOR

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как вычислить фиксированную номинальную ставку свопа для данных LIBOR за 3 месяца. Использовать поставляемые EDdata.xls файл в качестве входных данных для liborfloat2fixed вычисления.

[EDFutData, textdata] = xlsread('EDdata.xls');
Settle                = datenum('15-Oct-2002');
Tenor                 = 2;

[FixedSpec, ForwardDates, ForwardRates] =... 
liborfloat2fixed(EDFutData(:,1:3), Settle, Tenor)

FixedSpec = struct with fields:
      Coupon: 0.0222
      Settle: '16-Oct-2002'
    Maturity: '16-Oct-2004'
      Period: 4
       Basis: 1

ForwardDates = 8×1

      731505
      731596
      731687
      731778
      731869
      731967
      732058
      732149

ForwardRates = 8×1

    0.0177
    0.0166
    0.0170
    0.0188
    0.0214
    0.0248
    0.0279
    0.0305

Входные аргументы

свернуть все

`ThreeMonthRates` - Трехмесячные данные по фьючерсам на евродоллары или данные соглашения о форвардной ставке
матрица

Трехмесячные данные по фьючерсам на евродоллары или данные соглашения о форвардной ставке, указанные как Nоколо-3 матрица в виде [month year IMMQuote]. Соглашение о форвардной ставке предусматривает, что определенная процентная ставка применяется к определенной основной сумме на данный будущий период времени. Предполагается, что плавающая ставка складывается ежеквартально и начисляется на основе фактических данных/360.

Типы данных: double

`Settle` - Дата расчета фиксированной ставки свопа
скалярный числовой

Дата расчета фиксированной ставки свопа, указанная как скалярное число с использованием номеров серийных дат.

Типы данных: double

`Tenor` - Срок действия договора свопа
скалярное целое число

Срок действия контракта подкачки, указанного как скалярное целое число.

Типы данных: double

`StartDate` - Ссылочная дата для оценки форвардного свопа
`Settle` (по умолчанию) | скалярный числовой

(Необязательно) Ссылочная дата для оценки прямого свопа, указанная как скалярное число с использованием серийных номеров дат. Это фактически позволяет проводить оценку форвардного свопа.

Типы данных: double

`Interpolation` - Метод интерполяции для определения применимого форвардного курса для месяцев, когда нет данных евродоллара
`'linear'` (`1`) (по умолчанию) | скалярное целое число со значением `0`, `1`, или `2`

(Необязательно) Метод интерполяции для определения применимой форвардной скорости для месяцев, когда нет доступных данных евродоллара, указанный как скалярное число со значениями:

0 является 'nearest'
1 является 'linear'
2 является 'cubic'

Типы данных: double

`ConvexAdj` - Указывает, требуется ли корректировка выпуклости фьючерса/форварда
`0` (off) (по умолчанию) | скалярная логическая со значением `0` или `1`

(Необязательно) Указывает, требуется ли корректировка выпуклости фьючерса/форварда, указанная как скалярная логическая. Использовать ConvexAdj для форвардных корректировок ставки, когда эти ставки взяты из данных фьючерсов на евродоллары.

Типы данных: logical

`RateParam` - Параметры короткоскоростной модели (корпус-белый)
`[0.05 0.015]` (по умолчанию) | вектор

(Необязательно) Параметры короткоскоростной модели (Shull-White), указанные 1около-2 вектор для обозначения параметров [a S], где короткоскоростным процессом является:
$dr = [start(t) - ar]$ dt + Sdz.

Типы данных: double

`InArrears` - Указывает, имеет ли своп задолженность
`0` (off) (по умолчанию) | скалярная логическая со значением `0` или `1`

(Необязательно) Указывает, имеет ли своп задолженность, заданную как скалярная логическая.

Типы данных: logical

`Sigma` - Общая годовая волатильность каплет
скалярный числовой

(Необязательно) Общая годовая волатильность каплет, указанная как скалярное число.

Типы данных: double

`FixedCompound` - Суммирование или периодичность оплаты с фиксированной стороны
`4` (quarterly) (по умолчанию) | скалярный числовой с возможными значениями `1`, `2`,`4`, или `12`

(Необязательно) Компаундирование или частота оплаты на фиксированной стороне, заданная как скалярное число с одним из следующих возможных значений:

1 является ежегодным
2 полугодовой
4 ежеквартально
12 ежемесячно

Типы данных: double

`FixedBasis` - Основание неподвижной стороны
`0` (факт/факт) (по умолчанию) | скалярный числовой

(Необязательно) Базис фиксированной стороны, определяемый как скалярное число с использованием одного из поддерживаемых значений:.

0 = факт/факт (по умолчанию)
1 = 30/360 (SIA)
2 = фактически/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (BMA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

`FixedSpec` - Структура стороны свопа с фиксированной ставкой
структура

Структура стороны свопа с фиксированной ставкой, возвращаемая как структура со следующими полями:

CouponСтавка парного свопа
SettleДата начала
Maturity: Дата окончания
PeriodПериодичность платежей
BasisБаза начисления

`ForwardDates` - Даты, соответствующие `ForwardRates`
числовой

Даты, соответствующие ForwardRates, возвращенные в виде серийных номеров. Все даты являются третьими средами месяца, разбросанными на три месяца. Первый элемент - третья среда сразу после Settle.

`ForwardRates` - форвардные ставки, соответствующие срокам форварда;
числовой

Форвардные ставки, соответствующие форвардным датам, суммируются ежеквартально и на основе фактических/360, возвращаются в виде числовых десятичных значений.

См. также

liborduration | liborprice

Темы

Представлен до R2006a

Документация

liborfloat2fixed

Синтаксис

Описание

Примеры

Вычислите паритет, с фиксированной процентной ставкой из обмена, данного 3-месячные данные о LIBOR

Входные аргументы

`ThreeMonthRates` - Трехмесячные данные по фьючерсам на евродоллары или данные соглашения о форвардной ставке
матрица

`Settle` - Дата расчета фиксированной ставки свопа
скалярный числовой

`Tenor` - Срок действия договора свопа
скалярное целое число

`StartDate` - Ссылочная дата для оценки форвардного свопа
`Settle` (по умолчанию) | скалярный числовой

`ConvexAdj` - Указывает, требуется ли корректировка выпуклости фьючерса/форварда
`0` (off) (по умолчанию) | скалярная логическая со значением `0` или `1`

`RateParam` - Параметры короткоскоростной модели (корпус-белый)
`[0.05 0.015]` (по умолчанию) | вектор

`InArrears` - Указывает, имеет ли своп задолженность
`0` (off) (по умолчанию) | скалярная логическая со значением `0` или `1`

`Sigma` - Общая годовая волатильность каплет
скалярный числовой

`FixedCompound` - Суммирование или периодичность оплаты с фиксированной стороны
`4` (quarterly) (по умолчанию) | скалярный числовой с возможными значениями `1`, `2`,`4`, или `12`

`FixedBasis` - Основание неподвижной стороны
`0` (факт/факт) (по умолчанию) | скалярный числовой

Выходные аргументы

`FixedSpec` - Структура стороны свопа с фиксированной ставкой
структура

`ForwardDates` - Даты, соответствующие `ForwardRates`
числовой

`ForwardRates` - форвардные ставки, соответствующие срокам форварда;
числовой

См. также

Темы

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка

Документация

liborfloat2fixed

Синтаксис

Описание

Примеры

Вычислите паритет, с фиксированной процентной ставкой из обмена, данного 3-месячные данные о LIBOR

Входные аргументы

ThreeMonthRates - Трехмесячные данные по фьючерсам на евродоллары или данные соглашения о форвардной ставке матрица

Settle - Дата расчета фиксированной ставки свопа скалярный числовой

Tenor - Срок действия договора свопа скалярное целое число

StartDate - Ссылочная дата для оценки форвардного свопа Settle (по умолчанию) | скалярный числовой

ConvexAdj - Указывает, требуется ли корректировка выпуклости фьючерса/форварда 0 (off) (по умолчанию) | скалярная логическая со значением 0 или 1

RateParam - Параметры короткоскоростной модели (корпус-белый) [0.05 0.015] (по умолчанию) | вектор

InArrears - Указывает, имеет ли своп задолженность 0 (off) (по умолчанию) | скалярная логическая со значением 0 или 1

Sigma - Общая годовая волатильность каплет скалярный числовой

FixedCompound - Суммирование или периодичность оплаты с фиксированной стороны 4 (quarterly) (по умолчанию) | скалярный числовой с возможными значениями 1, 2,4, или 12

FixedBasis - Основание неподвижной стороны 0 (факт/факт) (по умолчанию) | скалярный числовой

Выходные аргументы

FixedSpec - Структура стороны свопа с фиксированной ставкой структура

ForwardDates - Даты, соответствующие ForwardRates числовой

ForwardRates - форвардные ставки, соответствующие срокам форварда; числовой

См. также

Темы

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка

`ThreeMonthRates` - Трехмесячные данные по фьючерсам на евродоллары или данные соглашения о форвардной ставке
матрица

`Settle` - Дата расчета фиксированной ставки свопа
скалярный числовой

`Tenor` - Срок действия договора свопа
скалярное целое число

`StartDate` - Ссылочная дата для оценки форвардного свопа
`Settle` (по умолчанию) | скалярный числовой

`ConvexAdj` - Указывает, требуется ли корректировка выпуклости фьючерса/форварда
`0` (off) (по умолчанию) | скалярная логическая со значением `0` или `1`

`RateParam` - Параметры короткоскоростной модели (корпус-белый)
`[0.05 0.015]` (по умолчанию) | вектор

`InArrears` - Указывает, имеет ли своп задолженность
`0` (off) (по умолчанию) | скалярная логическая со значением `0` или `1`

`Sigma` - Общая годовая волатильность каплет
скалярный числовой

`FixedCompound` - Суммирование или периодичность оплаты с фиксированной стороны
`4` (quarterly) (по умолчанию) | скалярный числовой с возможными значениями `1`, `2`,`4`, или `12`

`FixedBasis` - Основание неподвижной стороны
`0` (факт/факт) (по умолчанию) | скалярный числовой

`FixedSpec` - Структура стороны свопа с фиксированной ставкой
структура

`ForwardDates` - Даты, соответствующие `ForwardRates`
числовой

`ForwardRates` - форвардные ставки, соответствующие срокам форварда;
числовой