Exponenta Banner
exponenta event banner

liborprice

Ценовой своп с заданной ставкой свопа

свернуть все на странице

Синтаксис

Цена = либорценза (Трехмесячные ставки, Расчет, Тенор, СвопКурс)
Цена = либорценза (___, StartDate, интерполяция, ConvexAdj, RateParam, InArrears, Sigma, FixedCompound, FixedBasis)

Описание

пример

Price = liborprice(ThreeMonthRates,Settle,Tenor,SwapRate) вычисляет цену за 100 долларов условной стоимости свопа с учетом ставки свопа. Положительный результат показывает, что фиксированная сторона является более ценной, чем плавающая сторона.

пример

Price = liborprice(___,StartDate,Interpolation,ConvexAdj,RateParam,InArrears,Sigma,FixedCompound,FixedBasis) указывает параметры, использующие один или несколько необязательных аргументов в дополнение к входным аргументам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Этот пример показывает, что своп, выплачивающий ставку номинального свопа, имеет значение 0.

% load the input data  
[EDFutData, textdata] = xlsread('EDdata.xls');
Settle = datenum('15-Oct-2002');
Tenor = 2;

% compute the fixed rate from the Eurodollar data
FixedSpec = liborfloat2fixed(EDFutData(:,1:3), Settle, Tenor)
FixedSpec = struct with fields:
      Coupon: 0.0222
      Settle: '16-Oct-2002'
    Maturity: '16-Oct-2004'
      Period: 4
       Basis: 1


% compute the price of a par swap
Price = liborprice(EDFutData(:,1:3), Settle, Tenor, FixedSpec.Coupon)
Price = 2.7756e-15

Price фактически равно 0.

Входные аргументы

свернуть все

Трехмесячные данные по фьючерсам на евродоллары или данные соглашения о форвардной ставке, указанные как Nоколо-3 матрица в виде [month year IMMQuote]. Соглашение о форвардной ставке предусматривает, что определенная процентная ставка применяется к определенной основной сумме на данный будущий период времени. Предполагается, что плавающая ставка складывается ежеквартально и начисляется на основе фактических данных/360.

Типы данных: double

Дата расчета фиксированной ставки свопа, указанная как скалярное число с использованием номеров серийных дат.

Типы данных: double

Срок действия контракта подкачки, указанного как скалярное целое число.

Типы данных: double

Скорость подкачки, заданная как скалярное десятичное число.

Типы данных: double

(Необязательно) Ссылочная дата для оценки прямого свопа, указанная как скалярное число с использованием серийных номеров дат. Это фактически позволяет проводить оценку форвардного свопа.

Типы данных: double

(Необязательно) Метод интерполяции для определения применимой форвардной скорости для месяцев, когда нет доступных данных евродоллара, указанный как скалярное число со значениями:

  • 0 является 'nearest'

  • 1 является 'linear'

  • 2 является 'cubic'

.

Типы данных: double

(Необязательно) Указывает, требуется ли корректировка выпуклости фьючерса/форварда, указанная как скалярная логическая. Использовать ConvexAdj для форвардных корректировок ставки, когда эти ставки взяты из данных фьючерсов на евродоллары.

Типы данных: logical

(Необязательно) Параметры короткоскоростной модели (Shull-White), указанные 1около-2 вектор для обозначения параметров [a S], где короткоскоростным процессом является:
dr = [start( t) − ar] dt + Sdz.

Типы данных: double

(Необязательно) Указывает, имеет ли своп задолженность, заданную как скалярная логическая.

Типы данных: logical

(Необязательно) Общая годовая волатильность каплет, указанная как скалярное число.

Типы данных: double

(Необязательно) Компаундирование или частота оплаты на фиксированной стороне, заданная как скалярное число с одним из следующих возможных значений:

  • 1 является ежегодным

  • 2 полугодовой

  • 4 ежеквартально

  • 12 ежемесячно

Типы данных: double

(Необязательно) Базис фиксированной стороны, определяемый как скалярное число с использованием одного из поддерживаемых значений:.

  • 0 = факт/факт (по умолчанию)

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (BMA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Текущая стоимость разницы между плавающей стороной свопа и стороной с фиксированной ставкой за 100 долл. США, возвращаемая в виде числового значения.

См. также

|

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка