Текущая стоимость базисной точки (PVBP) используется для управления процентным риском. PVBP является мерой, которая количественно оценивает изменение цены облигации при изменении процентных ставок на один базисный пункт. PVBP связи вычисляется следующим образом:
MarketValue100
PVBP фьючерсного контракта на облигации можно рассчитать следующим образом:
PVBPCTDBondCTDConversionFactor
Использовать bnddurp и bnddury из программного обеспечения Financial Toolbox™ для расчета измененной продолжительности облигаций CTD. Для получения дополнительной информации см. Управление процентным риском с помощью фьючерсов на облигации и подбор модели Diebold Li.
bnddurp | bnddury | bndfutimprepo | bndfutprice | convfactor | tfutbyprice | tfutbyyield | tfutimprepo | tfutpricebyrepo | tfutyieldbyrepo