Exponenta Banner
exponenta event banner

simTermStructs

Моделирование терминологических структур для рыночной модели LIBOR

свернуть все на странице

Синтаксис

[ZeroRates, ForwardRates] = simTermStructs (LMM, nPeriods)
[ZeroRates, ForwardRates] = simTermStructs (___, имя, значение)

Описание

пример

[ZeroRates,ForwardRates] = simTermStructs(LMM,nPeriods) моделирует будущие траектории нулевой кривой с использованием указанного LiborMarketModel объект.

пример

[ZeroRates,ForwardRates] = simTermStructs(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары имя-значение.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Создать LMM объект. 

Settle = datenum('15-Dec-2007');
CurveTimes = [1:5 7 10 20]';
ZeroRates = [.01 .018 .024 .029 .033 .034 .035 .034]';
CurveDates = daysadd(Settle,360*CurveTimes,1);
 
irdc = IRDataCurve('Zero',Settle,CurveDates,ZeroRates);
 
LMMVolFunc = @(a,t) (a(1)*t + a(2)).*exp(-a(3)*t) + a(4);
LMMVolParams = [.3 -.02 .7 .14];
  
numRates = 20;
VolFunc(1:numRates-1) = {@(t) LMMVolFunc(LMMVolParams,t)};
  
Beta = .08;
CorrFunc = @(i,j,Beta) exp(-Beta*abs(i-j));
Correlation = CorrFunc(meshgrid(1:numRates-1)',meshgrid(1:numRates-1),Beta);
  
LMM = LiborMarketModel(irdc,VolFunc,Correlation,'Period',1)
LMM = 
  LiborMarketModel with properties:

       ZeroCurve: [1x1 IRDataCurve]
    VolFunctions: {1x19 cell}
     Correlation: [19x19 double]
      NumFactors: NaN
          Period: 1

Моделирование структур терминов для указанного LMM объект. 

[ZeroRates, ForwardRates] = simTermStructs(LMM, 20,'nTrials',100);

Входные аргументы

свернуть все

LiborMarketModel объект, указанный с помощью LMM объект, созданный с помощью LiborMarketModel.

Типы данных: object

Количество периодов моделирования, указанное как числовое значение. nPeriods значение определяется истечением срока свопциона и периодичностью ставок модели. Например, если цена свопциона истекает через 5 лет с помощью полугодовой рыночной модели LIBOR (LMM), то nPeriods будет 10.

Типы данных: double

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [ZeroRates, ForwardRates] = simTermStructs(LMM, 20,'nTrials',100)

Количество моделируемых испытаний (пути выборки), указанное как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'nTrials' и положительное скалярное целое значение nPeriods наблюдения каждый. Если значение для этого аргумента не указано, по умолчанию используется значение 1, указывая единственный путь коррелированных переменных состояния.

Типы данных: double

Флаг, указывающий, используется ли антитетическая выборка для генерации гауссовых случайных вариаций, которые управляют нулевым дрейфом, единичной дисперсионной скоростью броуновского вектора dW (t), указанного как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'antithetic' и логический скалярный флаг. Дополнительные сведения о броуновском векторе см. в разделе simBySolution.

Типы данных: logical

Прямая спецификация зависимого процесса случайного шума, определяемая как разделенная запятыми пара, состоящая из 'Z' и числовое значение. Z Это значение используется для генерации броуновского вектора dW (t) с нулевым дрейфом и единичной дисперсией, который управляет моделированием. Для получения более подробной информации см.simBySolution для модели GBM.

Типы данных: double

Сроки погашения, рассчитываемые на каждом временном шаге, указанные как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Tenor' и числовой вектор.

Tenor позволяет выбрать другой набор ставок для вывода, чем базовые ставки. Например, может потребоваться моделирование квартальных данных, но только годовых ставок; это можно сделать, указав дополнительный ввод Tenor.

Значение по умолчанию для tenor - количество ставок в LiborMarketModel как указано в Correlation и VolFunc входные аргументы для LiborMarketModel объект.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Смоделированные структуры членов нулевой ставки, возвращенные как nPeriods+1около-nTenorsоколо-nTrials матрица.

Смоделированные структуры членов нулевой ставки, возвращенные как nPeriods+1около-nTenorsоколо-nTrials матрица.

См. также

|

Темы

Представлен в R2013a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка