LiborMarketModel | Создание рыночной модели LIBOR |
LinearGaussian2F | Создание двухфакторной аддитивной гауссовской модели процентных ставок |
HullWhite1F | Создание однофакторной модели Корпус-белый |
simTermStructs | Моделирование терминологических структур для рыночной модели LIBOR |
simTermStructs | Моделирование структуры терминов для двухфакторной аддитивной гауссовской модели процентных ставок |
simTermStructs | Моделирование терминологических структур для однофакторной модели Корпус-Белый |
capbylg2f | Ценовой предел с использованием линейной гауссовской двухфакторной модели |
floorbylg2f | Ценовой минимум с использованием линейно-гауссовской двухфакторной модели |
swaptionbylg2f | Ценовой европейский свопцион с использованием линейной гауссовской двухфакторной модели |
blackvolbyrebonato | Вычислить волатильность черного для рыночной модели LIBOR с использованием формулы Rebonato |
hwcalbycap | Калибровка белого дерева корпуса с помощью колпачков |
hwcalbyfloor | Калибровка белого дерева корпуса с использованием полов |
Ценовые свопции с моделями процентных ставок с использованием моделирования
В этом примере показана оценка европейских свопционов с использованием моделей процентных ставок в Toolbox™ финансовых инструментов.
Ценообразование бермудских свопционов с симуляцией Монте-Карло
В этом примере показано, как оценивать бермудские свопционы с использованием моделей процентных ставок в Toolbox™ финансовых инструментов.
Калибровка каплетов с использованием обычной (холостяцкой) модели
В этом примере показано, как использовать hwcalbycap для калибровки рыночных данных с помощью модели Normal (Bachelier) для ценовых каплет.
Калибровка половиц с использованием нормальной (холостяцкой) модели
В этом примере показано, как использовать hwcalbyfloor для калибровки рыночных данных с помощью модели Normal (Bachelier) для ценовых флорлетов.