Exponenta Banner
exponenta event banner

simTermStructs

Моделирование структуры терминов для двухфакторной аддитивной гауссовской модели процентных ставок

свернуть все на странице

Синтаксис

[ZeroRates, ForwardRates] = simTermStructs (G2PP,nPeriods)
[ZeroRates, ForwardRates] = simTermStructs (___, имя, значение)

Описание

пример

[ZeroRates,ForwardRates] = simTermStructs(G2PP,nPeriods) моделирует будущие траектории нулевой кривой с использованием указанного LinearGaussian2F объект.

пример

[ZeroRates,ForwardRates] = simTermStructs(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары имя-значение.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Создайте двухфакторную аддитивную гауссову модель процентных ставок. 

Settle = datenum('15-Dec-2007');
CurveTimes = [1:5 7 10 20]';
ZeroRates = [.01 .018 .024 .029 .033 .034 .035 .034]';
CurveDates = daysadd(Settle,360*CurveTimes,1);
 
irdc = IRDataCurve('Zero',Settle,CurveDates,ZeroRates);
    
a = .07;
b = .5;
sigma = .01;
eta = .006;
rho = -.7;
 
G2PP = LinearGaussian2F(irdc,a,b,sigma,eta,rho)
G2PP = 
  LinearGaussian2F with properties:

    ZeroCurve: [1x1 IRDataCurve]
            a: @(t,V)ina
            b: @(t,V)inb
        sigma: @(t,V)insigma
          eta: @(t,V)ineta
          rho: -0.7000

Используйте simTermStructs метод моделирования структур терминов на основе LinearGaussian2F модель. 

 SimPaths = simTermStructs(G2PP, 10,'nTrials',100);
Открыть сценарий в реальном времени

Создайте двухфакторную аддитивную гауссову модель процентных ставок. 

Settle = datenum('15-Dec-2007');
CurveTimes = [1:5 7 10 20]';
ZeroRates = [.01 .018 .024 .029 .033 .034 .035 .034]';
CurveDates = daysadd(Settle,360*CurveTimes,1);

irdc = IRDataCurve('Zero',Settle,CurveDates,ZeroRates);
a = .07;
b = .5;
sigma = .01;
eta = .006;
rho = -.7;
G2PP = LinearGaussian2F(irdc,a,b,sigma,eta,rho)
G2PP = 
  LinearGaussian2F with properties:

    ZeroCurve: [1x1 IRDataCurve]
            a: @(t,V)ina
            b: @(t,V)inb
        sigma: @(t,V)insigma
          eta: @(t,V)ineta
          rho: -0.7000

Используйте simTermStructs метод моделирования структур терминов на основе LinearGaussian2F объект, где теноры неравномерного моделирования задаются с помощью необязательного аргумента имя-значение deltaTime как вектор длины NPeriods. 

NPeriods = 10;               
dt = rand(NPeriods,1);
SimPaths = G2PP.simTermStructs(NPeriods,'nTrials',100,'DeltaTime',dt);

Входные аргументы

свернуть все

LinearGaussian2F объект, указанный с помощью G2PP объект, созданный с помощью LinearGaussian2F.

Типы данных: object

Количество периодов моделирования, указанное как числовое значение. Например, для моделирования 12 лет с ежегодным интервалом укажите 12 в качестве nPeriods входные данные и 1 в качестве необязательного deltaTime input (обратите внимание, что значение по умолчанию для deltaTime является 1).

Типы данных: double

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [ZeroRates,ForwardRates] = simTermStructs(G2PP,NPeriods,'nTrials',100,'deltaTime',dt)

Временной шаг между nPeriods, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'deltaTime' и числовой скаляр или вектор. Например, для моделирования 12 лет с ежегодным интервалом укажите 12 в качестве nPeriods входные данные и 1 в качестве необязательного deltaTime input (обратите внимание, что значение по умолчанию для deltaTime является 1).

Типы данных: double

Количество моделируемых испытаний (пути выборки), указанное как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'nTrials' и положительное скалярное целое значение nPeriods наблюдения каждый. Если значение для этого аргумента не указано, по умолчанию используется значение 1, указывая единственный путь коррелированных переменных состояния.

Типы данных: double

Флаг, указывающий, используется ли антитетическая выборка для генерации гауссовых случайных вариаций, которые управляют нулевым дрейфом, единичной дисперсионной скоростью броуновского вектора dW (t), указанного как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'antithetic' и логический скалярный флаг. Для получения более подробной информации см. simBySolution для модели HWV.

Типы данных: logical

Прямая спецификация зависимого процесса случайного шума, определяемая как разделенная запятыми пара, состоящая из 'Z' и числовое значение. Z Это значение используется для генерации броуновского вектора dW (t) с нулевым дрейфом и единичной дисперсией, который управляет моделированием. Для получения более подробной информации см.simBySolution для модели HWV. Если не указано значение для Z, simBySolution генерирует гауссовы вариации.

Типы данных: double

Сроки погашения, рассчитываемые на каждом временном шаге, указанные как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Tenor' и числовой вектор.

Tenor позволяет выбрать другой набор ставок для вывода, чем базовые ставки. Например, может потребоваться моделирование квартальных данных, но только годовых ставок; это можно сделать, указав дополнительный ввод Tenor.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Смоделированные структуры членов нулевой ставки, возвращенные как nPeriods+1около-nTenorsоколо-nTrials матрица.

Смоделированные структуры членов нулевой ставки, возвращенные как nPeriods+1около-nTenorsоколо-nTrials матрица. ForwardRates вывод вычисляется с использованием смоделированных коротких ставок и определения модели для восстановления всей кривой доходности на каждую дату моделирования.

См. также

Темы

Представлен в R2013a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка