Exponenta Banner
exponenta event banner

LinearGaussian2F

Создание двухфакторной аддитивной гауссовской модели процентных ставок

развернуть все на странице

Описание

Двухфакторная аддитивная гауссова модель процентной ставки определяется с использованием нулевой кривой, параметров a, b, sigma, eta и rho.

В частности, модель LinearGaussian2F определяется с использованием следующих уравнений:

r (t) = x (t) + y (t) + (t)

dx (t) = − a (t) x (t) dt + (t) dW1 (t), x (0) = 0

dy (t) = − b (t) y (t) dt + start( t) dW2 (t), y (0) = 0

где dW1 (t) dW2 (t) = startdt - двумерное броуновское движение с корреляцией,, а "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "

Создание

Синтаксис

G2PP = LinearGaussian2F (ZeroCurve, a, b, sigma, eta, rho)

Описание

пример

G2PP = LinearGaussian2F(ZeroCurve,a,b,sigma,eta,rho) создает LinearGaussian2F (G2PP) объект, использующий необходимые аргументы для установки свойств.

Свойства

развернуть все

Нулевая кривая, заданная как вывод из IRDataCurve или RateSpec которая получена из intenvset. Это нулевая кривая, используемая для развития пути будущих процентных ставок.

Типы данных: object | struct

Средняя реверсия для первого фактора, заданного как скалярный или функциональный дескриптор, который занимает время в качестве входного значения и возвращает значение скалярной средней реверсии.

Типы данных: double

Средняя реверсия для второго фактора, заданного либо как скаляр, либо как дескриптор функции, который занимает время в качестве входного значения и возвращает значение скалярной средней реверсии.

Типы данных: double

Волатильность для первого фактора, заданного как скалярный или функциональный дескриптор, который занимает время в качестве входного значения и возвращает скалярную среднюю волатильность.

Типы данных: double

Волатильность для второго фактора, заданного как скалярный или функциональный дескриптор, который занимает время в качестве входного значения и возвращает скалярную среднюю волатильность.

Типы данных: double

Скалярная корреляция факторов, заданная как числовое значение.

Типы данных: double

Функции объекта

simTermStructsМоделирование структуры терминов для двухфакторной аддитивной гауссовской модели процентных ставок

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Создание двухфакторной аддитивной гауссовской модели процентных ставок с использованием IRdataCurve. 

Settle = datenum('15-Dec-2007');
CurveTimes = [1:5 7 10 20]';
ZeroRates = [.01 .018 .024 .029 .033 .034 .035 .034]';
CurveDates = daysadd(Settle,360*CurveTimes,1);
 
irdc = IRDataCurve('Zero',Settle,CurveDates,ZeroRates);
    
a = .07;
b = .5;
sigma = .01;
eta = .006;
rho = -.7;
 
G2PP = LinearGaussian2F(irdc,a,b,sigma,eta,rho)
G2PP = 
  LinearGaussian2F with properties:

    ZeroCurve: [1x1 IRDataCurve]
            a: @(t,V)ina
            b: @(t,V)inb
        sigma: @(t,V)insigma
          eta: @(t,V)ineta
          rho: -0.7000

Используйте simTermStructs метод моделирования структур терминов на основе LinearGaussian2F модель. 

 SimPaths = simTermStructs(G2PP, 10,'nTrials',100);
Открыть сценарий в реальном времени

Создание двухфакторной аддитивной гауссовской модели процентных ставок с использованием RateSpec. 

Settle = datenum('15-Dec-2007');
CurveTimes = [1:5 7 10 20]';
ZeroRates = [.01 .018 .024 .029 .033 .034 .035 .034]';
CurveDates = daysadd(Settle,360*CurveTimes,1);
 
RateSpec = intenvset('Rates',ZeroRates,'EndDates',CurveDates,'StartDate',Settle);
    
a = .07;
b = .5;
sigma = .01;
eta = .006;
rho = -.7;
 
G2PP = LinearGaussian2F(RateSpec,a,b,sigma,eta,rho)
G2PP = 
  LinearGaussian2F with properties:

    ZeroCurve: [1x1 IRDataCurve]
            a: @(t,V)ina
            b: @(t,V)inb
        sigma: @(t,V)insigma
          eta: @(t,V)ineta
          rho: -0.7000

Используйте simTermStructs метод моделирования структур терминов на основе LinearGaussian2F модель. 

 SimPaths = simTermStructs(G2PP, 10,'nTrials',100);

Подробнее

развернуть все

Ссылки

[1] Бриго, Д. и Ф. Меркурио. Модели процентных ставок - теория и практика. Springer Finance, 2006.

См. также

| | | | |

Темы

Представлен в R2013a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка