Exponenta Banner
exponenta event banner

lookbackbyitt

Опция просмотра цены с использованием подразумеваемого триномиального дерева (ITT)

свернуть все на странице

Синтаксис

Цена = lookbackbyitt (ITTTree, OptSpec, страйк, расчет, даты проверки)
Цена = lookbackbyitt (___, AmericanOpt)

Описание

пример

Price = lookbackbyitt(ITTTree,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) варианты просмотра цен с использованием подразумеваемого триномиального дерева (ITT).

пример

Price = lookbackbyitt(___,AmericanOpt) добавляет необязательный аргумент для AmericanOpt.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как оценить опцию обратного просмотра с использованием дерева акций ITT путем загрузки файла. deriv.mat, которая обеспечивает ITTTree. ITTTree структура содержит спецификацию запаса и информацию о времени, необходимую для оценки опциона.

load deriv.mat

OptSpec = 'Call';
Strike = 85;
Settle = '01-Jan-2006';
ExerciseDates = '01-Jan-2008';

Price = lookbackbyitt(ITTTree, OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates)
Price = 0.5426

Входные аргументы

свернуть все

Структура дерева запасов для подразумеваемого триномиального дерева (ITT), заданная с помощью itttree.

Типы данных: struct

Определение опции, указанной как 'call' или 'put' использование символьного вектора или NINSTоколо-1 массив ячеек символьных векторов для 'call' или 'put'.

Типы данных: char | cell

Цена страйка опциона, заданная неотрицательным целым числом с использованием NINSTоколо-1 матрица значений цены страйка. Каждая строка является расписанием для одного варианта.

Чтобы вычислить значение параметра поиска с плавающим ударом, Strike должно быть указано как NaN. Опции поиска с плавающим ударом также известны как опции среднего удара.

Типы данных: double

Дата расчета или торговая дата для опции обратного поиска, указанной как NINSTоколо-1 матрица дат расчетов или торгов с использованием серийных номеров дат или векторов символов дат.

Примечание

Settle для каждой опции обратного просмотра устанавливается значение ValuationDate фондового дерева. Аргумент обратного просмотра, Settle, игнорируется.

Типы данных: double | char

Даты исполнения опциона, указанные как порядковый номер даты или символьный вектор даты:

  • Для европейского варианта используйтеNINSTоколо-1 матрица дат учений. Каждая строка является расписанием для одного варианта. Для европейского варианта есть только один ExerciseDates на дату истечения срока действия опциона.

  • Для американского варианта используйте NINSTоколо-2 вектор границ даты упражнения. Опция может использоваться на любую древовидную дату между или включая пару дат в этой строке. Если только один не -NaN дата указана, или если ExerciseDates является NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или массив ячеек символьных векторов, опция может быть реализована между ValuationDate дерева акций и отдельного списка ExerciseDates.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Тип опции, указанный как NINSTоколо-1 целочисленные флаги со значениями:

  • 0 - Европейский

  • 1 - американский

Типы данных: single | double

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены для опций обратного просмотра в момент времени 0, возвращенные как NINSTоколо-1 вектор. Расчет цены опций обратного просмотра выполняется с использованием Hull-White (1993). Поэтому для этих опций нет уникальных цен на узлы дерева, кроме корневого узла.

Подробнее

свернуть все

Опция обратного просмотра

Опция обратного просмотра - это опция, зависящая от пути и основанная на максимальном или минимальном значении, достигаемом базовым активом в течение всего срока действия опции.

Программное обеспечение Financial Instruments Toolbox™ поддерживает два типа опций обратного просмотра: фиксированный и плавающий. Фиксированные опционы обратного просмотра имеют определенную цену страйка, в то время как плавающие опционы обратного поиска имеют цену страйк, определяемую путем к активу. Дополнительные сведения см. в разделе Опция поиска.

Ссылки

[1] Халл Дж. и А. Уайт. «Эффективные процедуры оценки европейских и американских вариантов, зависящих от пути». Журнал производных. Осень 1993, стр. 21-31.

См. также

|

Темы

Представлен в R2007a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка