Exponenta Banner
exponenta event banner

lookbacksensbycvgsg

Расчет цен или чувствительности европейских вариантов обратного просмотра с использованием моделей Conze-Viswanathan и Goldman-Sosin-Gatto

свернуть все на странице

Синтаксис

PriceSens = lookbacksensbycvgsg (RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike, Settling, Todes)
PriceSens = lookbacksensbycvgsg (___, имя, значение)

Описание

пример

PriceSens = lookbacksensbycvgsg(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) возвращает цены или чувствительность европейских вариантов обратного просмотра с использованием моделей Conze-Viswanathan и Goldman-Sosin-Gatto. lookbacksensbycvgsg вычисляет цены европейских вариантов поиска с фиксированным и плавающим ударом. Чтобы вычислить значение параметра поиска с плавающим ударом, Strike должно быть указано как NaN. Модель Goldman-Sosin-Gatto используется для опций поиска с плавающим ударом. Модель Конце-Висванатана используется для опций поиска с фиксированным ударом.

пример

PriceSens = lookbacksensbycvgsg(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары имя-значение.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Определите RateSpec. 

StartDates = 'Jan-1-2013';
EndDates = 'Jan-1-2014';
Rates = 0.41;
Compounding = -1;
RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates,...
 'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates,'Compounding', Compounding)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.6637
            Rates: 0.4100
         EndTimes: 1
       StartTimes: 0
         EndDates: 735600
       StartDates: 735235
    ValuationDate: 735235
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Определите StockSpec с непрерывным выходом дивидендов. 

AssetPrice = 120;
Sigma = 0.3;
Yield = 0.045;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, 'Continuous', Yield)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.3000
         AssetPrice: 120
       DividendType: {'continuous'}
    DividendAmounts: 0.0450
    ExDividendDates: []

Определите опцию плавающего обратного просмотра. 

Settle   = 'Jan-1-2013';
Maturity = 'July-1-2013'; 
OptSpec = 'call';
Strike = NaN;
SMinMax = 100;

Вычислите цену и дельту европейского варианта плавающего поиска. 

OutSpec = {'price', 'delta'};
[Price, Delta] = lookbacksensbycvgsg(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike,...
Settle, Maturity,'AssetMinMax', SMinMax, 'OutSpec', OutSpec)
Price = 36.9926

Delta = 0.8659
Открыть сценарий в реальном времени

Определите RateSpec. 

StartDates = 'Jan-1-2013';
EndDates = 'Jan-1-2015';
Rates = 0.1;
Compounding = -1;
RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates,...
'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates,'Compounding', Compounding)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.8187
            Rates: 0.1000
         EndTimes: 2
       StartTimes: 0
         EndDates: 735965
       StartDates: 735235
    ValuationDate: 735235
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Определите StockSpec. 

AssetPrice = 103;
Sigma = 0.30;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.3000
         AssetPrice: 103
       DividendType: []
    DividendAmounts: 0
    ExDividendDates: []

Определите фиксированную опцию обратного просмотра. 

Settle   = 'Jan-1-2013';
Maturity = 'July-1-2013'; 
OptSpec = 'call';
Strike = 99;

Цена и дельта для европейского варианта фиксированного обратного просмотра. 

OutSpec = {'price', 'delta'};                                 
[Price, Delta] = lookbacksensbyls(RateSpec, StockSpec, OptSpec,...
Strike, Settle, Maturity,'OutSpec', OutSpec)
Price = 22.7227

Delta = 1.1349

Входные аргументы

свернуть все

Структура срока действия процентной ставки (в годовом исчислении и с постоянным усложнением), определяемая RateSpec получено из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки см. intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового основного средства. Для получения информации о спецификации заготовки см. stockspec.

stockspec обрабатывает несколько типов базовых активов. Например, для физических товаров цена представлена StockSpec.Asset, волатильность представлена StockSpec.Sigma, и удобный выход представлен StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Определение опции как 'call' или 'put', указано как NINSTоколо-1 клеточный массив символьных векторов.

Типы данных: char | cell

Значения цены страйка опциона, указанные как целое число с помощью NINSTоколо-1 вектор значений цены страйка.

Типы данных: single | double

Дата расчета или торговая дата для опции обратного поиска, указанная как векторы символов даты или как серийные номера даты с использованием NINSTоколо-1 векторные или клеточные массивы символьных векторных дат.

Типы данных: double | char | cell

Европейская дата истечения срока действия опциона, указанная как векторы символов даты или как серийные номера даты с использованием NINSTоколо-1 векторный или клеточный массив дат.

Типы данных: double | char | cell

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: PriceSens = lookbacksensbycvgsg(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,'AssetMinMax',AssetMinMax,'OutSpec',{'All'})

Максимальная или минимальная базовая цена актива, указанная как NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: single | double

Определите выходы, указанные как разделенная запятыми пара, состоящая из 'OutSpec' и NOUTоколо-1 или 1около-NOUT массив ячеек символьных векторов с возможными значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Lambda', 'Rho', 'Theta', и 'All'.

OutSpec = {'All'} указывает, что выходные данные должны быть Delta, Gamma, Vega, Lambda, Rho, Theta, и Price, в таком порядке. Это то же самое, что указать OutSpec для включения каждой чувствительности.

Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены или чувствительность (определяются OutSpec) опции обратного просмотра, возвращенной в виде NINSTоколо-1 вектор.

Подробнее

свернуть все

Опция обратного просмотра

Опция обратного просмотра - это опция, зависящая от пути и основанная на максимальном или минимальном значении, достигаемом базовым активом в течение всего срока действия опции.

Программное обеспечение Financial Instruments Toolbox™ поддерживает два типа опций обратного просмотра: фиксированный и плавающий. Фиксированные опционы обратного просмотра имеют определенную цену страйка, в то время как плавающие опционы обратного поиска имеют цену страйк, определяемую путем к активу. Дополнительные сведения см. в разделе Опция поиска.

Ссылки

[1] Халл, J. C. Опционы, фьючерсы и другие деривативы 5-е издание. Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси, Прентис Холл, 2002.

См. также

| | | |

Темы

Представлен в R2014a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка