Создание портфеля с использованием функций

Введение

instadd функция создает набор инструментов (портфолио) или добавляет инструменты в существующую коллекцию инструментов. TypeString аргумент указывает тип инвестиционного инструмента. Для деривативов, основанных на процентной ставке, существуют следующие виды: Bond, OptBond, CashFlow, Fixed, Float, Cap, Floor, и Swap. Для долевых дериватов виды: Asian, Barrier, Compound, Lookback, и OptStock.

Входные аргументы, следующие TypeString специфичные для типа инвестиционного инструмента. Таким образом, TypeString определяет, как интерпретируется остальная часть входных аргументов. Например, instadd с вектором символов типа для Bond создает портфель облигационных инструментов.

InstSet = instadd('Bond', CouponRate, Settle, Maturity, Period,
Basis, EndMonthRule, IssueDate, FirstCouponDate, LastCouponDate,
StartDate, Face)

Деривативы на основе процентных ставок

В дополнение к уже описанному облигационному инструменту инструментарий может создавать портфели, содержащие следующий набор функций для производных инструментов на основе процентных ставок:

Облигационный опцион

InstSet = instadd('OptBond', BondIndex, OptSpec, Strike, ExerciseDates, AmericanOpt)

Произвольный инструмент движения денежных средств
```
InstSet = instadd('CashFlow', CFlowAmounts, CFlowDates, Settle, Basis)
```

Инструмент ноты с фиксированной ставкой

InstSet = instadd('Fixed', CouponRate, Settle, Maturity, FixedReset, Basis, Principal)

Инструмент купюры с плавающей ставкой

InstSet = instadd('Float', Spread, Settle, Maturity, FloatReset, Basis, Principal)

Колпачковый прибор

InstSet = instadd('Cap', Strike, Settle, Maturity, CapReset, Basis, Principal)

Конвертируемый облигационный инструмент
```
InstSet = instcbond(CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio)
```

Напольный прибор

InstSet = instadd('Floor', Strike, Settle, Maturity, FloorReset, Basis, Principal)

Замена инструмента

InstSet = instadd('Swap', LegRate, Settle, Maturity, LegReset, Basis, Principal, LegType)

Инструмент свопциона

InstSet = instadd('Swaption', OptSpec, Strike, ExerciseDates, Spread, ...
Settle, Maturity, AmericanOpt, SwapReset, Basis, Principal)

Соединение со встроенным опционным инструментом

InstSet = instadd('OptEmBond', CouponRate, Settle, Maturity, OptSpec, Strike, ...
ExerciseDates, 'AmericanOpt', AmericanOpt, 'Period', Period,'Basis', Basis, ...
'EndMonthRule', EndMonthRule,'Face',Face,'IssueDate', IssueDate, 'FirstCouponDate', ...
FirstCouponDate, 'LastCouponDate', LastCouponDate,'StartDate', StartDate)

Производные финансовые инструменты

Инструментарий может создавать портфели, содержащие следующий набор функций для долевых дериватов:

Азиатский инструмент

InstSet = instadd('Asian', OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates, AmericanOpt, ...
AvgType, AvgPrice, AvgDate)

Барьерный инструмент

InstSet = instadd('Barrier', OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates, AmericanOpt, ...
BarrierType, Barrier, Rebate)

Составной прибор

InstSet = instadd('Compound', UOptSpec, UStrike, USettle, UExerciseDates, UAmericanOpt, ...
COptSpec, CStrike, CSettle, CExerciseDates, CAmericanOpt)

Конвертируемый облигационный инструмент
```
InstSet = instcbond(CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio)
```

Инструмент обратного просмотра

InstSet = instadd('Lookback', OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates, AmericanOpt)

Инструмент опциона на акции

InstSet = instadd('OptStock', OptSpec, Strike, Settle, Maturity, AmericanOpt)

См. также

Документация