Exponenta Banner
exponenta event banner

Цена с использованием конечных разниц

Варианты цены с использованием методов Alternate Direction Implicit (ADI) и Crank-Nicolson с конечными разницами

Функции

spreadbyfdОпционы ценового европейского или американского спреда с использованием метода конечных разниц
spreadsensbyfdРасчет цены и чувствительности европейских или американских вариантов спреда с использованием метода конечных разниц
barrierbyfdРасчет цены опциона барьера методом конечных разниц
barriersensbyfdРасчет цены опциона барьера или чувствительности с использованием метода конечных разниц
dblbarrierbyfdРасчет цены опциона с двойным барьером с использованием метода конечных разниц
dblbarriersensbyfdРасчет цены опциона с двойным барьером и чувствительности с использованием метода конечных разниц
optstockbyfdРасчет опционных цен на ваниль методом конечных разниц
optstocksensbyfdРасчет цен опционов на ваниль или чувствительности с использованием метода конечных разниц
optByLocalVolFDЦена опциона по локальной модели волатильности с использованием конечных разниц
optSensByLocalVolFDЦена опциона и чувствительность по локальной модели волатильности с использованием конечных разниц
optByHestonFDЦена опциона по модели Heston с использованием конечных разниц
optSensByHestonFDЦена опциона и чувствительность по модели Heston с использованием конечных разниц
optByBatesFDЦена опциона по модели Бейтса с использованием конечных разниц
optSensByBatesFDЦена опциона и чувствительность по модели Бейтса с использованием конечных разниц
optByMertonFDЦена опциона по Merton76 модели с использованием конечных разниц
optSensByMertonFDЦена опциона и чувствительность по Merton76 модели с использованием конечных разниц

Примеры и способы

Ценовые европейские и американские опционы на спред

В этом примере показано, как оценить и рассчитать чувствительность для европейских и американских вариантов спреда с использованием различных методов.

Понятия

Поддерживаемые функции производных акций

Функции производных инструментов, поддерживаемые Financial Instruments Toolbox™.

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка