Цена с использованием моделирования Монте-Карло
Ценовая корзина, азиатский, спред и варианты ванили с использованием моделирования Монте-Карло с моделью ценообразования опционов Longstaff-Schwartz
Используйте моделирование Монте-Карло, чтобы смоделировать вероятность различных результатов в процессе, который невозможно легко предсказать из-за вмешательства случайных величин. Подход Longstaff-Schwartz Least Squares используется для оценки ожидаемой окупаемости американского опционного типа, который позволяет проводить ранние упражнения.
Функции
развернуть все
Варианты корзины
basketbyls | Ценовые европейские или американские варианты корзины с использованием моделирования Монте-Карло |
basketsensbyls | Расчет цены и чувствительности для европейских или американских вариантов корзины с использованием моделирования Монте-Карло |
Параметры барьера
barrierbyls | Ценовые европейские или американские варианты барьеров с использованием моделирования Монте-Карло |
barriersensbyls | Расчет цены и чувствительности для европейских или американских вариантов барьера с использованием моделирования Монте-Карло |
Азиатские варианты
asianbyls | Цены на европейские или американские азиатские варианты с использованием моделирования Монте-Карло |
asiansensbyls | Расчет цены и чувствительности для европейских или американских азиатских вариантов с использованием моделирования Монте-Карло |
Параметры поиска
lookbackbyls | Ценовые европейские или американские варианты обратного обзора с использованием моделирования Монте-Карло |
lookbacksensbyls | Расчет цены и чувствительности для европейских или американских вариантов просмотра с использованием моделирования Монте-Карло |
Опции разворота
spreadbyls | Варианты ценового европейского или американского спреда с использованием моделирования Монте-Карло |
spreadsensbyls | Расчет цены и чувствительности для европейских или американских вариантов спреда с использованием моделирования Монте-Карло |
Варианты ванили
optstockbyls | Цена европейских, бермудских или американских вариантов ванили с использованием моделирования Монте-Карло |
optstocksensbyls | Расчет цены и чувствительности для европейских, бермудских или американских вариантов ванили с использованием моделирования Монте-Карло |
Примеры и способы
Ценовые азиатские опционы
В этом примере показано, как оценить европейский азиатский опцион с помощью шести методов в Toolbox™ финансовых инструментов.
