Цена с использованием решений закрытой формы
Определение цены для лимитов, этажей, свопционов, агентских облигаций и фьючерсов на облигации с использованием решений закрытой формы
- Черная модель
Расчет цены для кэпов, этажей и свопционов с использованием моделей черного и сдвинутого черного
- Нормальная модель
Расчет цены для кэпов, этажей, свопционов для отрицательных ставок с использованием модели Normal (Bachelier)
- Модель SABR
Расчет подразумеваемой волатильности и чувствительности опционов с использованием моделей SABR и Shaded SABR
- Модели ОАГ Агентства
Расчет цены и спреда для Агентства OAS
- Фьючерсы на облигации
Расчет цены и подразумеваемой ставки репо для фьючерсов на облигации
