blackvolbysabr | Расчет подразумеваемой волатильности черного с использованием модели SABR |
normalvolbysabr | Подразумеваемая нормальная (холостяцкая) волатильность по модели SABR |
optsensbysabr | Расчет чувствительности опций с использованием модели SABR |
В этом примере показано, как использовать два различных метода для калибровки модели стохастической волатильности SABR из рыночных подразумеваемых волатильностей черного.
Калибровка модели SABR с использованием нормальных (холостых) волатильностей с негативными ударами
В этом примере показано, как использовать два различных метода для калибровки модели стохастической волатильности SABR из рыночных подразумеваемых волатильностей Normal (Bachelier) с негативными ударами.
Цена свопциона с использованием модели SABR
В этом примере показано, как оценить свопцион с использованием модели SABR.
Ценовые свопции с негативными ударами с использованием сдвинутой модели SABR
В этом примере показано, как оценить свопции с отрицательными ударами с помощью модели Shilded SABR.
Работа с отрицательными процентными ставками с использованием функций
При моделировании отрицательных процентных ставок с использованием функций Financial Instruments Toolbox™ вычисляет цены на лимиты, этажи, свопционы.