capbyblk | Ценовые ограничения с использованием модели ценообразования опционов черного цвета |
floorbyblk | Минимумы цен с использованием модели ценообразования опционов черного цвета |
capvolstrip | Волатильность полосового каплета от летучести плоского колпачка |
floorvolstrip | Волатильность половых полос от волатильности плоского пола |
swaptionbyblk | Инструмент ценового европейского свопциона с использованием модели Black |
В этом примере показано, как использовать два различных метода для калибровки модели стохастической волатильности SABR из рыночных подразумеваемых волатильностей черного.
Цена свопциона с использованием модели SABR
В этом примере показано, как оценить свопцион с использованием модели SABR.
Ценовые свопции с негативными ударами с использованием сдвинутой модели SABR
В этом примере показано, как оценить свопции с отрицательными ударами с помощью модели Shilded SABR.
Работа с отрицательными процентными ставками с использованием функций
При моделировании отрицательных процентных ставок с использованием функций Financial Instruments Toolbox™ вычисляет цены на лимиты, этажи, свопционы.
Деривативы процентных ставок с использованием решений закрытой формы
Закрытые решения для ценовых ограничений и полов с использованием модели Black.