capbynormal | Ценовые ограничения с использованием модели ценообразования Normal или Bachelier |
floorbynormal | Ценовые минимумы с использованием модели ценообразования Normal или Bachelier |
swaptionbynormal | Ценовые свопции с использованием модели оценки опционов Normal или Bachelier |
normalvolbysabr | Подразумеваемая нормальная (холостяцкая) волатильность по модели SABR |
Ценовые свопции с негативными ударами с использованием сдвинутой модели SABR
В этом примере показано, как оценить свопции с отрицательными ударами с помощью модели Shilded SABR.
Калибровка каплетов с использованием обычной (холостяцкой) модели
В этом примере показано, как использовать hwcalbycap для калибровки рыночных данных с помощью модели Normal (Bachelier) для ценовых каплет.
Калибровка половиц с использованием нормальной (холостяцкой) модели
В этом примере показано, как использовать hwcalbyfloor для калибровки рыночных данных с помощью модели Normal (Bachelier) для ценовых флорлетов.
Работа с отрицательными процентными ставками с использованием функций
При моделировании отрицательных процентных ставок с использованием функций Financial Instruments Toolbox™ вычисляет цены на лимиты, этажи, свопционы.
Деривативы процентных ставок с использованием решений закрытой формы
Закрытые решения для ценовых ограничений и полов с использованием модели Black.