Exponenta Banner
exponenta event banner

discountfactors

Расчет коэффициентов дисконтирования для ratecurve объект

свернуть все на странице

Синтаксис

outDF = дисконтные факторы (obj, inpDates)

Описание

пример

outDF = discountfactors(obj,inpDates) вычисляет коэффициенты дисконтирования для ratecurve объект.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Создать ratecurve объект с использованием ratecurve. 

Settle = datetime(2019,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates,'Compounding',2,'Basis',5,'InterpMethod',"pchip",'ShortExtrapMethod',"linear",'LongExtrapMethod',"pchip")
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: 2
                Basis: 5
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2019
         InterpMethod: "pchip"
    ShortExtrapMethod: "linear"
     LongExtrapMethod: "pchip"

Вычислить коэффициенты дисконтирования с помощью discountfactors.

CurveSettle = datetime(2019,9,15);
outRates = discountfactors(myRC,CurveSettle+30:30:CurveSettle+720)
outRates = 1×24

    0.9996    0.9992    0.9988    0.9983    0.9979    0.9974    0.9970    0.9965    0.9961    0.9956    0.9951    0.9946    0.9941    0.9936    0.9931    0.9926    0.9921    0.9915    0.9910    0.9904    0.9899    0.9893    0.9887    0.9881

Входные аргументы

свернуть все

ratecurve объект, заданный с использованием ранее созданного ratecurve объект.

Типы данных: object

Даты ввода, указанные как скаляр или NPOINTSоколо-1 вектор времени даты, порядковые номера даты, массив ячеек векторов символов даты или строковый массив.

Типы данных: string | datetime | double | char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Коэффициенты дисконтирования, возвращаемые как числовые.

См. также

| | |

Темы

Представлен в R2020a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка