Exponenta Banner
exponenta event banner

zerorates

Рассчитать нулевые ставки для ratecurve объект

свернуть все на странице

Синтаксис

outRates = нули (obj, inpDates)
outRates = нули (___, inpComp, inpBasis)

Описание

пример

outRates = zerorates(obj,inpDates) вычисляет нулевые ставки для ratecurve объект (obj) на основе inpDates.

пример

outRates = zerorates(___,inpComp,inpBasis) дополнительно задает входную частоту объединения (inpComp) и на основе входного числа дней (inpBasis) в дополнение к любой из комбинаций входных аргументов в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Создать ratecurve объект с использованием ratecurve. 

Settle = datetime(2019,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates,'Compounding',2,'Basis',5,'InterpMethod',"pchip",'ShortExtrapMethod',"linear",'LongExtrapMethod',"pchip")
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: 2
                Basis: 5
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2019
         InterpMethod: "pchip"
    ShortExtrapMethod: "linear"
     LongExtrapMethod: "pchip"

Вычислить нулевые скорости с помощью zerorates.

CurveSettle = datetime(2019,9,15);
outRates = zerorates(myRC,CurveSettle+30:30:CurveSettle+720)
outRates = 1×24

    0.0049    0.0050    0.0050    0.0051    0.0051    0.0052    0.0052    0.0053    0.0053    0.0054    0.0054    0.0055    0.0055    0.0056    0.0056    0.0057    0.0057    0.0058    0.0058    0.0059    0.0059    0.0060    0.0060    0.0061

Входные аргументы

свернуть все

ratecurve объект, заданный с использованием ранее созданного ratecurve объект.

Типы данных: object

Даты ввода, указанные как скаляр или NPOINTSоколо-1 вектор времени даты, порядковые номера даты, массив ячеек векторов символов даты или строковый массив.

Типы данных: string | datetime | double | char | cell

(Необязательно) Входная частота объединения, заданная как скалярное число с использованием одного из поддерживаемых значений: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

(Необязательно) Базисный номер дня ввода, заданный как скалярное целое число.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Нулевые ставки, возвращаемые как числовые.

См. также

| | |

Темы

Представлен в R2020a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка