Exponenta Banner

sttprice

Ценовые инструменты с использованием стандартного триномиального дерева

свернуть все на странице

Синтаксис

[Цена, Дерево цен] = sttprice (STTTree, InstSet)
[Цена, Дерево цен] = sttprice (___, имя, значение)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = sttprice(STTTree,InstSet) инструменты цен с использованием стандартного триномиального (STT) дерева.

пример

[Price,PriceTree] = sttprice(___,Name,Value) инструменты цены с использованием стандартного триномиального (STT) дерева с необязательным аргументом пара имя-значение для Options.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Загрузите данные в рабочую область MATLAB ® .

load deriv.mat

STTTree и STTInstSet являются входными аргументами, необходимыми для вызова функции sttprice. Используйте команду instdisp для изучения набора инструментов, содержащихся в переменной STTInstSet. 

instdisp(STTInstSet)
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name  Quantity
1     OptStock call    100    01-Jan-2009    01-Jan-2011    1           Call1 10      
2     OptStock put      80    01-Jan-2009    01-Jan-2012    0           Put1   5      
 
Index Type    OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate Name     Quantity
3     Barrier call    105    01-Jan-2009    01-Jan-2012    1           ui          115     0      Barrier1 1       
 
Index Type     UOptSpec UStrike USettle        UExerciseDates UAmericanOpt COptSpec CStrike CSettle        CExerciseDates CAmericanOpt Name      Quantity
4     Compound call     95      01-Jan-2009    01-Jan-2012    1            put      5       01-Jan-2009    01-Jan-2011    1            Compound1 3       
 
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name      Quantity
5     Lookback call    90     01-Jan-2009    01-Jan-2012    0           Lookback1 7       
6     Lookback call    95     01-Jan-2009    01-Jan-2013    0           Lookback2 9       
 
Index Type  OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt AvgType    AvgPrice AvgDate Name   Quantity
7     Asian call    100    01-Jan-2009    01-Jan-2012    0           arithmetic NaN      NaN     Asian1 4       
8     Asian call    100    01-Jan-2009    01-Jan-2013    0           arithmetic NaN      NaN     Asian2 6

Набор приборов содержит восемь приборов:

  • Два варианта ванили (Call1, Put1)

  • Один вариант барьера (Barrier1)

  • Один составной вариант (Compound1)

  • Два варианта обратного просмотра (Lookback1, Lookback2)

  • Два азиатских варианта (Asian1, Asian2)

Использовать sttprice для расчета цены каждого инструмента в наборе инструментов. 

Price = sttprice(STTTree, STTInstSet)
Price = 8×1

    4.5025
    3.0603
    3.7977
    1.7090
   11.7296
   12.9120
    1.6905
    2.6203

Входные аргументы

свернуть все

Древовидная структура заготовки для стандартного триномиального дерева, заданная с помощью stttree.

Типы данных: struct

Переменная, содержащая коллекцию NINST приборы, указанные как структура. Инструменты разбиваются по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных.

Типы данных: struct

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [Price,PriceTree] = sttprice(STTTree,InstSet,'Options',deriv)

Опционы ценообразования деривативов, указанные как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Options' и структура, которая создается с помощью derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены на каждый инструмент в момент времени 0, возвращено как NINSTоколо-1 вектор. Цены вычисляются посредством динамического программирования в стандартном триномиальном (STT) дереве запасов. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращается в этой записи.

Структура с вектором цен на инструменты в каждом узле, возвращаемая в виде древовидной структуры.

PriceTree - структура деревьев MATLAB ®, содержащая векторы цен на приборы и вектор времени наблюдения для каждого узла .

PriceTree.PTree содержит цены.

PriceTree.tObs содержит время наблюдения.

PriceTree.dObs содержит даты наблюдения.

См. также

| |

Темы

Представлен в R2015b

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка