Exponenta Banner
exponenta event banner

tfutimprepo

Подразумеваемые ставки репо для будущей цены казначейских облигаций

свернуть все на странице

Синтаксис

Implied Repo = tfutimprepo (данные реинвестирования, цена, QtdFutPrice, Сальдирование, MatFut, ConvFactor, CouponRate, Зрелость)

Описание

пример

ImpliedRepo = tfutimprepo(ReinvestData,Price,QtdFutPrice,Settle,MatFut,ConvFactor,CouponRate,Maturity) вычисляет подразумеваемую ставку репо, которая предотвращает арбитраж фьючерсов казначейских облигаций, учитывая чистую цену на дату расчета и поставки.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как вычислить подразумеваемую ставку репо с учетом следующего набора данных.

ReinvestData = [0.018  3];
Price = [114.4160; 113.1710];
QtdFutPrice = [114.1201; 113.7090];
Settle = datenum('11/15/2002'); 
MatFut = [datenum('15-Dec-2002'); datenum('15-Mar-2003')];
ConvFactor = [1; 0.9854];
CouponRate = [0.06; 0.0575];
Maturity = [datenum('15-Aug-2009'); datenum('15-Aug-2010')];
 
ImpliedRepo = tfutimprepo(ReinvestData, Price, QtdFutPrice, ...
Settle, MatFut, ConvFactor, CouponRate, Maturity)
ImpliedRepo = 2×1

    0.0200
    0.0200

Входные аргументы

свернуть все

Реинвестирование промежуточных купонов, указанных как ряд фьючерсов NFUTоколо-2 матрица ставок и оснований в виде [ReinvestRate ReinvestBasis].

ReinvestRate - простая ставка реинвестирования в десятичном выражении. Определить ReinvestBasis как 0 = не реинвестирован, 2 = факт/360, или 3 = факт/365.

Типы данных: double

Текущая цена облигации за $100 условная, указанная как скалярное число или NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: double

Котируемая цена фьючерса на облигации за $100 условная, указанная как скалярное число или NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: double

Дата расчета/оценки фьючерсного контракта, указанная как скаляр или NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Сроки погашения (или ожидаемые даты поставки) фьючерсного контракта, указанные как скаляр или NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Коэффициент преобразования, указанный с помощью convfactor.

Типы данных: double | char | cell

Базовый годовой купон облигации, указанный как скалярное числовое десятичное значение или NINSTоколо-1 вектор десятичных разрядов.

Типы данных: double

Базовая дата погашения облигации, указанная как скаляр или NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Подразумеваемая годовая ставка репо (в десятичных разрядах) с фактическим/360 базисом, возвращенная как NINSTоколо-1 вектор.

См. также

|

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка