Exponenta Banner
exponenta event banner

tfutpricebyrepo

Вычисляет фьючерсную цену казначейских облигаций с учетом подразумеваемых ставок репо

свернуть все на странице

Синтаксис

[QtdFutPrice, AccrInt] = tfutpricebyrepo (RepoData, ReinvestData, Цена, Расчет, MatFut, ConvFactor, Купонная ставка, Срок погашения)

Описание

пример

[QtdFutPrice,AccrInt] = tfutpricebyrepo(RepoData,ReinvestData,Price,Settle,MatFut,ConvFactor,CouponRate,Maturity) вычисляет теоретическую цену фьючерсной облигации с учетом расчетной цены, ставок репо/фондирования и ставки реинвестирования.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как вычислить котируемую фьючерсную цену и начисленные проценты на целевую дату поставки с учетом следующих данных.

RepoData     = [0.020  2];
ReinvestData = [0.018  3];
Price        = [114.416; 113.171];
Settle       = datenum('11/15/2002'); 
MatFut       = [datenum('15-Dec-2002'); datenum('15-Mar-2003')];
ConvFactor   = [1 ; 0.9854];
CouponRate   = [0.06;0.0575];
Maturity     = [datenum('15-Aug-2009'); datenum('15-Aug-2010')];
 
[QtdFutPrice AccrInt] = tfutpricebyrepo(RepoData, ... 
ReinvestData, Price, Settle, MatFut, ConvFactor, CouponRate, ... 
Maturity)
QtdFutPrice = 2×1

  114.1201
  113.7090


AccrInt = 2×1

    1.9891
    0.4448

Входные аргументы

свернуть все

Простые срочные ставки репо/фондирования, определенные как ряд фьючерсов NFUTоколо-2 матрица ставок в десятичном выражении и их основания в виде [RepoRate RepoBasis].

Определить RepoBasis как 2 = факт/360 или 3 = факт/365.

Типы данных: double

Реинвестирование промежуточных купонов, указанных как ряд фьючерсов NFUTоколо-2 матрица ставок и оснований в виде [ReinvestRate ReinvestBasis].

ReinvestRate - простая ставка реинвестирования в десятичном выражении. Определить ReinvestBasis как 0 = не реинвестирован, 2 = факт/360, или 3 = факт/365.

Типы данных: double

Текущая цена облигации за $100 условная, указанная как скалярное число или NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: double

Дата расчета/оценки фьючерсного контракта, указанная как скаляр или NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Сроки погашения (или ожидаемые даты поставки) фьючерсного контракта, указанные как скаляр или NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Коэффициент преобразования, указанный с помощью convfactor.

Типы данных: double | char | cell

Базовый годовой купон облигации, указанный как скалярное числовое десятичное значение или NINSTоколо-1 вектор десятичных разрядов.

Типы данных: double

Базовая дата погашения облигации, указанная как скаляр или NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Котируемая фьючерсная цена, за 100 долларов условно, возвращается как NINSTоколо-1 вектор.

Начисленные проценты, подлежащие уплате на дату поставки, за 100 долл. США условно, возвращенные как NINSTоколо-1 вектор.

См. также

|

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка