Exponenta Banner
exponenta event banner

tfutyieldbyrepo

Расчет фьючерсной доходности казначейских облигаций с учетом подразумеваемых ставок репо

свернуть все на странице

Синтаксис

FwdДоходность = tfutyieldbyrepo (RepoData, ReinvestData, Доходность, Расчет, MatFut, ConvFactor, CouponRate, Зрелость)

Описание

пример

FwdYield = tfutyieldbyrepo(RepoData,ReinvestData,Yield,Settle,MatFut,ConvFactor,CouponRate,Maturity) вычисляет теоретическую доходность фьючерсных облигаций с учетом расчетной доходности, ставки репо/фондирования и ставки реинвестирования.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как вычислить доходность котируемых фьючерсных облигаций, учитывая следующие данные.

RepoData     = [0.020  2];
ReinvestData = [0.018  3];
Yield        = [0.0215; 0.0257];
Settle       = datenum('11/15/2002'); 
MatFut       = [datenum('15-Dec-2002'); datenum('15-Mar-2003')];
ConvFactor   = [1; 0.9854];
CouponRate   = [0.06; 0.0575];
Maturity     = [datenum('15-Aug-2009'); datenum('15-Aug-2010')];
 
FwdYield = tfutyieldbyrepo(RepoData, ReinvestData, Yield,... 
    Settle, MatFut, ConvFactor, CouponRate, Maturity)
FwdYield = 2×1

    0.0221
    0.0282

Входные аргументы

свернуть все

Простые срочные ставки репо/фондирования, определенные как ряд фьючерсов NFUTоколо-2 матрица ставок в десятичном выражении и их основания в виде [RepoRate RepoBasis].

Определить RepoBasis как 2 = факт/360 или 3 = факт/365.

Типы данных: double

Реинвестирование промежуточных купонов, указанных как ряд фьючерсов NFUTоколо-2 матрица ставок и оснований в виде [ReinvestRate ReinvestBasis].

ReinvestRate - простая ставка реинвестирования в десятичном выражении. Определить ReinvestBasis как 0 = не реинвестирован, 2 = факт/360, или 3 = факт/365.

Типы данных: double

Доходность к погашению казначейских облигаций на 100 долларов США условно на уровне Settle, указано как скалярное число или NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: double

Дата расчета/оценки фьючерсного контракта, указанная как скаляр или NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Сроки погашения (или ожидаемые даты поставки) фьючерсного контракта, указанные как скаляр или NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Коэффициент преобразования, указанный с помощью convfactor.

Типы данных: double | char | cell

Базовый годовой купон облигации, указанный как скалярное числовое десятичное значение или NINSTоколо-1 вектор десятичных разрядов.

Типы данных: double

Базовая дата погашения облигации, указанная как скаляр или NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Форвардная доходность до зрелости, в десятичных разрядах, сложенная полугодовым способом, возвращается в виде NINSTоколо-1 вектор.

См. также

|

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка