Exponenta Banner
exponenta event banner

arxRegul

Определение констант регуляризации для оценки модели ARX

свернуть все на странице

Синтаксис

[лямбда, R] = arxRegul (данные, заказы)
[lambda, R] = arxRegul (данные, заказы, опции)
[лямбда, R] = arxRegul (данные, заказы, имя, значение)
[лямбда, R] = arxRegul (данные, заказы, опции, имя, значение)

Описание

пример

[lambda,R] = arxRegul(data,orders) возвращает константы регуляризации, используемые для оценки модели ARX. Используйте константы регуляризации в arxOptions конфигурирование опций регуляризации для оценки модели ARX.

пример

[lambda,R] = arxRegul(data,orders,options) определяет параметры регуляризации, такие как смещения ядра регуляризации и ввода-вывода.

пример

[lambda,R] = arxRegul(data,orders,Name,Value) задает атрибуты структуры модели, такие как интегратор шума и задержка ввода, используя один или несколько Name,Value аргументы пары.

пример

[lambda,R] = arxRegul(data,orders,options,Name,Value) определяет как опции регуляризации, так и атрибуты структуры модели.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени
load iddata1 z1;
orders = [10 10 1];
[Lambda,R] = arxRegul(z1,orders);

Модель ARX оценивается с использованием ядра регуляризации по умолчанию TC.

Используйте Lambda и R значения для оценки модели ARX. 

opt = arxOptions;
opt.Regularization.Lambda = Lambda;
opt.Regularization.R = R;
model = arx(z1,orders,opt);
Открыть сценарий в реальном времени

Определить 'DC' в качестве ядра регуляризации и получить регуляризованную модель ARX порядка [| 10 10 1 | ].

load iddata1 z1;
orders = [10 10 1];
option = arxRegulOptions('RegularizationKernel','DC');
[Lambda,R] = arxRegul(z1,orders,option);

Используйте Lambda и R значения для оценки модели ARX. 

arxOpt = arxOptions;
arxOpt.Regularization.Lambda = Lambda;
arxOpt.Regularization.R = R;
model = arx(z1,orders,arxOpt);
Открыть сценарий в реальном времени

Укажите, чтобы включить интегратор источника шума в компонент шума модели. 

load iddata1 z1;
orders = [10 10 1];
[Lambda,R] = arxRegul(z1,orders,'IntegrateNoise',true);
Открыть сценарий в реальном времени

Укажите ядро регуляризации и включите интегратор источника шума в компонент шума модели. 

load iddata1 z1;
orders = [10 10 1];
opt = arxRegulOptions('RegularizationKernel','DC');
[Lambda,R] = arxRegul(z1,orders,opt,'IntegrateNoise',true);

Входные аргументы

свернуть все

Оценочные данные, указанные как iddata объект.

Заказы моделей ARX [na nb nc], указанный как матрица неотрицательных целых чисел. См. раздел arx для получения дополнительной информации о заказах моделей.

Опции регуляризации, заданные как набор опций, созданный с помощью arxRegulOptions.

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [Lambda, R] = arxRegul(z1,orders,option,'InputDelay',10);

Задержка на входе, заданная как положительное ненулевое числовое значение, представляющее количество выборок.

Пример: [Lambda, R] = arxRegul(z1,orders,'InputDelay',10);

Типы данных: double

Интегратор источника шума, указанный как логический. Указывает, является ли источник шума e(t) должен содержать интегратор. Значение по умолчанию: false, указывая, что интегратор шума выключен. Чтобы включить его, измените значение на true.

Пример: [Lambda, R] = arxRegul(z1,orders,'IntegrateNoise',true);

Типы данных: logical

Выходные аргументы

свернуть все

Константа, определяющая компромисс смещения и дисперсии, возвращаемая как положительный скаляр.

Матрица взвешивания, возвращаемая как вектор неотрицательных чисел или положительная определенная матрица.

Алгоритмы

Без регуляризации, вектор параметров модели ARX (модель ARX) оценивается путем решения нормального уравнения

(JTJ) λ = JTy

где J - матрица-регрессор, а y - измеренный выходной сигнал. Поэтому

λ = (JTJ) − 1JTy

Использование регуляризации добавляет термин регуляризации

λ = (JTJ + λ R) − 1JTy

где λ и R - постоянные регуляризации. Дополнительные сведения о константах регуляризации см. в разделе arxOptions.

Ссылки

[1] Т. Чен, Х. Охлссон и Л. Люн. «Об оценке передаточных функций, регуляризаций и гауссовых процессов - пересмотрено», Automatica, том 48, август 2012 г.

См. также

| |

Темы

Представлен в R2013b

Документация по инструментам идентификации системы

Поддержка