Exponenta Banner
exponenta event banner

ultimateClaims

Расчет прогнозируемых конечных требований для capeCod объект

свернуть все на странице

Синтаксис

projectedUltimateClaims = ultimateClaims (cc)

Описание

пример

projectedUltimateClaims = ultimateClaims(cc) вычисляет прогнозируемые окончательные требования для каждого периода происхождения на основе полученной премии и выбранных коэффициентов требований для capeCod объект.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как вычислить прогнозируемые конечные утверждения для capeCod объект для моделирования данных страховых требований. 

load InsuranceClaimsData.mat;
head(data)
ans=8×4 table
    OriginYear    DevelopmentYear    ReportedClaims    PaidClaims
    __________    _______________    ______________    __________

       2010             12               3995.7          1893.9  
       2010             24                 4635          3371.2  
       2010             36               4866.8          4079.1  
       2010             48               4964.1            4487  
       2010             60               5013.7          4711.4  
       2010             72               5038.8          4805.6  
       2010             84                 5059          4853.7  
       2010             96               5074.1          4877.9

Использовать developmentTriangle преобразование данных в треугольник разработки, который является стандартной формой для представления данных утверждений. Создать два developmentTriangle объекты, один для заявленных требований и один для оплаченных требований.

dT_reported = developmentTriangle(data,'Origin','OriginYear','Development','DevelopmentYear','Claims','ReportedClaims')
dT_reported = 
  developmentTriangle with properties:

                          Origin: {10x1 cell}
                     Development: {10x1 cell}
                          Claims: [10x10 double]
                  LatestDiagonal: [10x1 double]
                     Description: ""
                      TailFactor: 1
    CumulativeDevelopmentFactors: [1x10 double]
               SelectedLinkRatio: [1x9 double]


dT_paid = developmentTriangle(data,'Origin','OriginYear','Development','DevelopmentYear','Claims','PaidClaims')
dT_paid = 
  developmentTriangle with properties:

                          Origin: {10x1 cell}
                     Development: {10x1 cell}
                          Claims: [10x10 double]
                  LatestDiagonal: [10x1 double]
                     Description: ""
                      TailFactor: 1
    CumulativeDevelopmentFactors: [1x10 double]
               SelectedLinkRatio: [1x9 double]

Создать capeCod объект, где первым входным аргументом является сообщенный треугольник развития, вторым входным аргументом является оплаченный треугольник развития, а третьим вводом является заработанная премия.

earnedPremium = [17000; 18000; 10000; 19000; 16000; 10000; 11000; 10000; 14000; 10000];
cc = capeCod(dT_reported, dT_paid,earnedPremium)
cc = 
  capeCod with properties:

           ReportedTriangle: [1x1 developmentTriangle]
               PaidTriangle: [1x1 developmentTriangle]
              EarnedPremium: [10x1 double]
              UsedUpPremium: [10x1 double]
       EstimatedClaimRatios: [10x1 double]
         ExpectedClaimRatio: 0.4258
    EstimatedExpectedClaims: [10x1 double]
          PercentUnreported: [10x1 double]
            CaseOutstanding: [10x1 double]

Использовать ultimateClaims для вычисления прогнозируемых конечных требований.

projectedUltimateClaims = ultimateClaims(cc)
projectedUltimateClaims = 10×1
103 ×

    5.0894
    5.1876
    5.6382
    5.8520
    5.9447
    5.8367
    5.8332
    6.0632
    6.0893
    5.9459

Входные аргументы

свернуть все

Объект Cape Cod, указанный как ранее созданный capeCod объект.

Типы данных: object

Выходные аргументы

свернуть все

Прогнозируемые конечные претензии, полученные с использованием метода Кейп-Код, возвращены как вектор.

Подробнее

свернуть все

Окончательные претензии

Окончательные требования - это общая сумма, которую застрахованный, его страховщик и/или перестраховщик выплачивают за полностью развитый убыток. Полностью развитый убыток - это оплаченные убытки плюс непогашенные заявленные убытки и понесенные, но не сообщенные (IBNR) убытки.

Знание точной величины конечных потерь может оказаться невозможным в течение длительного времени после окончания срока действия полиса. Актуарии оказывают помощь в подготовке этих прогнозов для целей финансового моделирования и определения резервов на конец года.

См. также

| |

Темы

Представлен в R2021a

Документация по инструментам управления рисками

Поддержка