Exponenta Banner
exponenta event banner

Потребительский кредитный риск

Риск потери из-за дефолта по потребительским кредитным продуктам

Потребительский кредитный риск - риск потери вследствие невозврата клиентом (дефолта) потребительского кредитного продукта, такого как ипотека, необеспеченный личный кредит, кредитная карта и овердрафт. Для кредитных карт показателей используйте приложение Binning Explorer для выполнения интерактивного binning для наборов данных и предикторов кредитных карт показателей. Дополнительные инструменты моделирования кредитных карт показателей доступны в Финансовом Toolbox™, а дополнительные модели классификации - в Toolbox™ статистики и машинного обучения.

Часто просматриваемые темы

Характерные примеры

Model Loss Given Default

Потеря модели по умолчанию

Подгонка различных типов моделей под потери данных по умолчанию (LGD). В этом примере демонстрируются следующие подходы:

Открыть сценарий в реальном времени
Modeling Probabilities of Default with Cox Proportional Hazards

Моделирование вероятностей дефолта с пропорциональными рисками Кокса

Работа с данными потребительской (розничной) кредитной панели для визуализации наблюдаемых вероятностей дефолта (PDs) на различных уровнях. Он также показывает, как подогнать модель пропорциональных рисков Кокса (PH), также известную как регрессия Кокса, для прогнозирования ПД. Кроме того, в нем показано, как выполнить анализ стресс-тестирования и как моделировать PD и значение ожидаемого кредитного убытка (ECL).

Открыть сценарий в реальном времени
Compare Probability of Default Using Through-the-Cycle and Point-in-Time Models

Сравнение вероятности дефолта с использованием моделей «через цикл» и «на момент времени»

Работа с данными панели потребительского кредита для создания моделей на протяжении всего цикла (TTC) и на определенный момент времени (PIT) и сравнения их соответствующих вероятностей дефолта (PD).

Открыть сценарий в реальном времени

Документация по инструментам управления рисками

Поддержка