Exponenta Banner
exponenta event banner

getScenarios

Сценарии контрагентов

свернуть все на странице

Синтаксис

сценарии = getScriptions (cmc, scenarioIndices)

Описание

пример

scenarios = getScenarios(cmc,scenarioIndices) возвращает сведения о сценарии контрагента в виде матрицы отдельных значений для каждого контрагента для сценариев, запрошенных в scenarioIndices.

Перед использованием getScenarios , вы должны запустить simulate функция. Дополнительные сведения об использовании creditMigrationCopula объект, см. creditMigrationCopula.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Загрузите сохраненные данные портфеля. 

load CreditMigrationData.mat;

Масштабируйте цены облигаций для позиций портфеля для каждой облигации. 

migrationValues = migrationPrices .* numBonds;

Создать creditMigrationCopula объект с четырехфакторной моделью с использованием creditMigrationCopula. 

cmc = creditMigrationCopula(migrationValues,ratings,transMat,...
lgd,weights,'FactorCorrelation',factorCorr)
cmc = 
  creditMigrationCopula with properties:

            Portfolio: [250x5 table]
    FactorCorrelation: [4x4 double]
         RatingLabels: [8x1 string]
     TransitionMatrix: [8x8 double]
             VaRLevel: 0.9500
          UseParallel: 0
      PortfolioValues: []

Установите VaRLevel до 99%. 

 cmc.VaRLevel = 0.99;

Используйте simulate для моделирования 100 000 сценариев, а затем используйте getScenarios для создания scenarios матрица. 

cmc = simulate(cmc,1e5);
scenarios = getScenarios(cmc,[2,3]); 
scenarios(1:10,:)
ans = 10×2
104 ×

    1.3082    1.3216
    0.2893    0.2893
    0.9788    0.9754
    0.4503    0.4503
    1.0376    1.0376
    0.5795    0.5795
    0.5350    0.5350
    0.4956    0.4956
    0.3537    0.3537
    2.3492    2.3492

Входные аргументы

свернуть все

creditMigrationCopula объект, полученный после выполнения simulate функция.

Для получения дополнительной информации о creditMigrationCopula объекты, см. creditMigrationCopula.

Определяет возвращаемые сценарии, вводимые в виде вектора.

Выходные аргументы

свернуть все

Значения контрагента, возвращенные как NumCounterpartiesоколо-N матрица, где N - количество элементов в scenarioIndices.

Примечание

Если запрошенное число сценариев очень велико, то выходная матрица, scenarios, может быть очень большим и потенциально ограниченным доступной памятью машины.

Ссылки

[1] Кроуи, М., Галаи, Д. и Марк, Р. «Сравнительный анализ текущих моделей кредитного риска». Журнал банковских и финансовых операций. Том 24, 2000, стр. 59-117.

[2] Горди, М. «Сравнительная анатомия моделей кредитных рисков». Журнал банковских и финансовых операций. Том 24, 2000, стр. 119-149.

[3] Гуптон, Г., Фингер, С. и Бхатия, М. «CreditMetrics - Технический документ». J. P. Морган, Нью-Йорк, 1997.

[4] Йорион, P. Руководство по управлению финансовыми рисками. 6-е издание. Уайли Финанс, 2011.

[5] Лёффлер, Г. и Пош, П. Моделирование кредитных рисков с использованием Excel и VBA. Уайли Финанс, 2007.

[6] Макнил, А., Фрей, Р. и Эмбрехтс, П. Количественное управление рисками: концепции, методики и инструменты. Princeton University Press, 2005.

См. также

| | | |

Темы

Представлен в R2017a

Документация по инструментам управления рисками

Поддержка