Exponenta Banner
exponenta event banner

runtests

Выполнить все контрольные тесты ожидаемого дефицита (ES) для esbacktestbyde объект

свернуть все на странице

Синтаксис

Test Results = тесты выполнения (ebtde)
Test Results = тесты выполнения (___, имя, значение)

Описание

пример

TestResults = runtests(ebtde) запускает все тесты для esbacktestbyde объект. runtests сообщает только окончательный результат теста. Для получения подробной информации о тестах, например, значений p, выполните отдельные тесты:

пример

TestResults = runtests(___,Name,Value) указывает параметры, использующие один или несколько аргументов пары имя-значение в дополнение к входному аргументу в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Создание esbacktestbyde объект для модели t с 10 степенями свободы, а затем выполните обратные тесты ES.

load ESBacktestDistributionData.mat
    rng('default'); % For reproducibility
    ebtde = esbacktestbyde(Returns,"t",...
       'DegreesOfFreedom',T10DoF,...
       'Location',T10Location,...
       'Scale',T10Scale,...
       'PortfolioID',"S&P",...
       'VaRID',["t(10) 95%","t(10) 97.5%","t(10) 99%"],...
       'VaRLevel',VaRLevel);
    runtests(ebtde)
ans=3×5 table
    PortfolioID        VaRID        VaRLevel    ConditionalDE    UnconditionalDE
    ___________    _____________    ________    _____________    _______________

       "S&P"       "t(10) 95%"        0.95         reject            accept     
       "S&P"       "t(10) 97.5%"     0.975         reject            accept     
       "S&P"       "t(10) 99%"        0.99         reject            reject

Для просмотра полных сведений о тестах используйте аргумент пара имя-значение 'ShowDetails'.

runtests(ebtde,'ShowDetails',true)
ans=3×8 table
    PortfolioID        VaRID        VaRLevel    ConditionalDE    UnconditionalDE    CriticalValueMethod    NumLags    TestLevel
    ___________    _____________    ________    _____________    _______________    ___________________    _______    _________

       "S&P"       "t(10) 95%"        0.95         reject            accept           "large-sample"          1         0.95   
       "S&P"       "t(10) 97.5%"     0.975         reject            accept           "large-sample"          1         0.95   
       "S&P"       "t(10) 99%"        0.99         reject            reject           "large-sample"          1         0.95

Входные аргументы

свернуть все

esbacktestbyde объект, содержащий копию данных ( PortfolioData, VarData, и ESData свойства) и все комбинации идентификаторов портфеля, идентификаторов VaR и уровней VaR, подлежащих тестированию. Дополнительные сведения о создании esbacktestbyde объект, см. esbacktestbyde.

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: TestResults = runtests(ebtde,'CriticalValueMethod','simulation','TestLevel',0.99,'ShowDetails',true)

Метод вычисления критических значений, доверительных интервалов и p-значений, указанных как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'CriticalValueMethod' и символьный вектор или строка со значением 'large-sample' или 'simulation'.

Типы данных: char | string

Количество лагов в conditionalDE тест, указанный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'NumLags' и положительное целое число.

Типы данных: double

Уровень достоверности теста, указанный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'TestLevel' и числовое значение между 0 и 1.

Типы данных: double

Флажок для отображения всех подробных данных в выходных данных, включая столбцы для метода критического значения, количество протестированных лагов и уровень достоверности теста, указанный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'ShowDetails' и скалярное логическое значение.

Типы данных: logical

Выходные аргументы

свернуть все

Результаты, возвращенные в виде таблицы, в которой строки соответствуют всем комбинациям идентификаторов портфеля, идентификаторов VaR и уровней VaR, подлежащих тестированию. Столбцы соответствуют следующему:

  • 'PortfolioID' - Идентификатор портфеля для данных

  • 'VaRID' - идентификатор VaR для каждого из уровней VaR;

  • 'VaRLevel' - уровень VaR

  • 'ConditionalDE' - Категориальный массив с категориями'accept' и 'reject', которые указывают на результат conditionalDE тест

  • 'UnconditionalDE'- Категориальный массив с категориями'accept' и 'reject', которые указывают на результат unconditionalDE тест

Примечание

Для результатов теста, термины 'accept' и 'reject' используются для удобства. Технически испытание не допускает модели; скорее, тест не может отвергнуть его.

Если установить ShowDetails необязательный аргумент имя-значение для true, TestResults таблица также включает 'CriticalValueMethod', 'NumLags', и 'TestLevel' столбцы.

Ссылки

[1] Du, Z. и Х. К. Эскансиано. «Ожидаемый дефицит при тестировании: учет остаточного риска». Наука об управлении. Том 63, выпуск 4, апрель 2017 года.

[2] Базельский комитет по банковскому надзору. «Минимальные требования к капиталу для рыночного риска». Январь 2016 (https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf).

См. также

| | | | |

Темы

Представлен в R2019b

Документация по инструментам управления рисками

Поддержка