Exponenta Banner
exponenta event banner

резюме

Базовый отчет об ожидаемом дефиците (ES) по сбоям и степени серьезности

свернуть все на странице

Синтаксис

S = резюме (ebtde)

Описание

пример

S = summary(ebtde) возвращает базовый отчет по данному esbacktestbyde данные. Отчет включает в себя количество наблюдений, количество отказов, наблюдаемый уровень достоверности и так далее. Посмотрите S для получения подробной информации.

В отличие от других классов обратного тестирования ES, esbacktestbyde объект не требует ввода данных VaR или данных ES. esbacktestbyde внутренне вычисляет данные VaR и ES на основе информации о распределении для определения информации о серьезности, сообщаемой summary функция.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Создание esbacktestbyde объект для модели t с 10 степенями свободы, а затем выполните базовый сводный отчет ES backtest.

load ESBacktestDistributionData.mat
    rng('default'); % For reproducibility
    ebtde = esbacktestbyde(Returns,"t",...
       'DegreesOfFreedom',T10DoF,...
       'Location',T10Location,...
       'Scale',T10Scale,...
       'PortfolioID',"S&P",...
       'VaRID',["t(10) 95%","t(10) 97.5%","t(10) 99%"],...
       'VaRLevel',VaRLevel);
    summary(ebtde)
ans=3×11 table
    PortfolioID        VaRID        VaRLevel    ObservedLevel    ExpectedSeverity    ObservedSeverity    Observations    Failures    Expected    Ratio     Missing
    ___________    _____________    ________    _____________    ________________    ________________    ____________    ________    ________    ______    _______

       "S&P"       "t(10) 95%"        0.95         0.94812            1.3288              1.4515             1966          102         98.3      1.0376       0   
       "S&P"       "t(10) 97.5%"     0.975         0.97202            1.2652              1.4134             1966           55        49.15       1.119       0   
       "S&P"       "t(10) 99%"        0.99         0.98627            1.2169              1.3947             1966           27        19.66      1.3733       0

Входные аргументы

свернуть все

esbacktestbyde объект содержит копию данных ( PortfolioData, VaRData, и ESData свойства) и все комбинации идентификаторов портфеля, идентификаторов VaR и уровней VaR, подлежащих тестированию.

Примечание

В отличие от других классов обратного тестирования ES, esbacktestbyde не требует ввода данных VaR или данных ES. esbacktestbyde внутренне вычисляет данные VaR и ES на основе информации о распределении для определения информации о серьезности, сообщаемой summary. Дополнительные сведения о создании esbacktestbyde объект, см. esbacktestbyde.

Выходные аргументы

свернуть все

Сводный отчет, возвращенный в виде таблицы. Строки таблицы соответствуют всем комбинациям уровней Portfolio ID, VaR ID и VaR, подлежащих тестированию. Столбцы соответствуют следующему:

  • 'PortfolioID' - Идентификатор портфеля для данных

  • 'VaRID' - идентификатор VaR для каждого из уровней VaR;

  • 'VaRLevel' - уровень VaR

  • 'ObservedLevel' - Наблюдаемый уровень достоверности, определяемый как количество периодов без сбоев, деленное на количество наблюдений

  • 'ExpectedSeverity' - Ожидаемый средний коэффициент серьезности, то есть среднее отношение ES к VaR за периоды с отказами VaR

  • 'ObservedSeverity' - Наблюдаемый средний коэффициент серьезности, то есть среднее отношение потерь к VaR за периоды с отказами VaR

  • 'Observations' - Количество наблюдений, при которых из данных удаляются отсутствующие значения

  • 'Failures' - количество отказов, когда сбой происходит при превышении VaR в случае потери (отрицательный результат портфельных данных);

  • 'Expected' - Ожидаемое количество отказов, определяемое как количество наблюдений, умноженное на 1 минус уровень VaR

  • 'Ratio' - Отношение количества отказов к ожидаемому количеству отказов

  • 'Missing' - Количество периодов с отсутствующими значениями, удаленными из пробы

    Примечание

    'ExpectedSeverity' и 'ObservedSeverity' отношения не определены (NaN) при отсутствии отказов VaR в данных.

Ссылки

[1] Du, Z. и Х. К. Эскансиано. «Ожидаемый дефицит при тестировании: учет остаточного риска». Наука об управлении. Том 63, выпуск 4, апрель 2017 года.

[2] Базельский комитет по банковскому надзору. «Минимальные требования к капиталу для рыночного риска». Январь 2016 (https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf).

См. также

| | | | |

Темы

Представлен в R2019b

Документация по инструментам управления рисками

Поддержка