Exponenta Banner
exponenta event banner

Рыночный риск

Риск потерь в результате изменения рыночных цен

Важными показателями финансового риска являются стоимостной риск (VaR) и ожидаемый дефицит (ES). VaR - это оценка того, сколько стоимости портфель может потерять в данный период времени с заданным уровнем достоверности. ES - это ожидаемая потеря в дни, когда происходит сбой VaR. Инструменты обратного тестирования VaR и ES оценивают точность моделей VaR и ES.

Часто просматриваемые темы

Характерные примеры

Value-at-Risk Estimation and Backtesting

Оценка ценности и обратное тестирование

Оцените значение риска (VaR), а затем используйте обратное тестирование для измерения точности расчета VaR.

Открыть сценарий
Expected Shortfall Estimation and Backtesting

Ожидаемая оценка дефицита и обратное тестирование

Выполните оценку и обратное тестирование моделей ожидаемого дефицита.

Открыть сценарий в реальном времени
Modelling Tail Data with the Generalized Pareto Distribution

Моделирование данных хвоста с обобщенным распределением Парето

Подгоните данные хвоста к обобщенному распределению Парето по оценке максимального правдоподобия.

Документация по инструментам управления рисками

Поддержка