Экстремальное значение случайных чисел
R = evrnd(mu,sigma)
R = evrnd(mu,sigma,m,n,...)
R = evrnd(mu,sigma,[m,n,...])
R = evrnd(mu,sigma) генерирует случайные числа из распределения крайних значений с параметрами, заданными параметром местоположения mu и параметр масштаба sigma. mu и sigma могут быть векторами, матрицами или многомерными массивами, имеющими одинаковый размер, который также является размером R. Скалярный вход для mu или sigma расширяется до постоянного массива с теми же размерами, что и у других входных данных.
R = evrnd(mu,sigma,m,n,...) или R = evrnd(mu,sigma,[m,n,...]) генерирует mоколо-nоколо-... массив, содержащий случайные числа из распределения крайних значений с параметрами mu и sigma. mu и sigma каждый может быть скаляром или массивом того же размера, что и R.
Распределение крайних значений типа 1 также известно как распределение Гумбеля. Используемая здесь версия подходит для моделирования минимумов; зеркальное отображение этого распределения можно использовать для моделирования максимумов путем отрицания R. Дополнительные сведения см. в разделе Распределение экстремальных значений. Если x имеет распределение Вейбулла, то X = log (x) имеет распределение крайних значений типа 1.