Функция плотности вероятности экстремального значения
Y = evpdf(X,mu,sigma)
Y = evpdf(X,mu,sigma) возвращает pdf для распределения крайних значений типа 1 с параметром location mu и параметр масштаба sigma, оценивается по значениям в X. X, mu, и sigma могут быть векторами, матрицами или многомерными массивами одинакового размера. Скалярный вход расширяется до постоянного массива того же размера, что и другие входы. Значения по умолчанию для mu и sigma являются 0 и 1соответственно.
Распределение крайних значений типа 1 также известно как распределение Гумбеля. Используемая здесь версия подходит для моделирования минимумов; зеркальное отображение этого распределения можно использовать для моделирования максимумов путем отрицания X. Дополнительные сведения см. в разделе Распределение экстремальных значений. Если x имеет распределение Вейбулла, то X = log (x) имеет распределение крайних значений типа 1.