Экстремальное среднее значение и отклонение
[M,V] = evstat(mu,sigma)
[M,V] = evstat(mu,sigma) возвращает среднее значение и дисперсию для распределения крайних значений типа 1 с параметром location mu и параметр масштаба sigma. mu и sigma могут быть векторами, матрицами или многомерными массивами одинакового размера. Скалярный вход расширяется до постоянного массива того же размера, что и другой вход. Значения по умолчанию для mu и sigma являются 0 и 1соответственно.
Распределение крайних значений типа 1 также известно как распределение Гумбеля. Используемая здесь версия подходит для моделирования минимумов; зеркальное отображение этого распределения может использоваться для моделирования максимумов. Дополнительные сведения см. в разделе Распределение экстремальных значений. Если x имеет распределение Вейбулла, то X = log (x) имеет распределение крайних значений типа 1.