Econometrics Toolbox™ обеспечивает функции для анализа и моделирования данных временных рядов. Он предлагает широкую область значений визуализаций и диагностики для выбора модели, включая тесты на автокорреляцию и гетероскедастичность, единичные корни и стационарность, коинтеграцию, причинно-следственную связь и структурные изменения. Можно оценивать, моделировать и прогнозировать экономические системы с помощью различных сред моделирования. Эти среды включают регрессию, ARIMA, пространство состояний, GARCH, многомерные VAR и VEC и модели коммутации. Тулбокс также предоставляет байесовские инструменты для разработки изменяющихся во времени моделей, которые учатся на новых данных.
Приложение Econometric Modeler является интерактивным инструментом для визуализации и анализа одномерных данных временных рядов.
Оцените мультипликативную сезонную модель ARIMA.
Подгонка регрессионной модели с мультипликативными ошибками ARIMA к данным с использованием estimate.
Оцените составную условную модель среднего и отклонения.
Объедините стандартные байесовские предшествующие модели линейной регрессии и данные для оценки апостериорных функций распределения или для выполнения выбора байесовского предиктора. Оба рабочих процессов дают апостериорные модели, которые хорошо подходят для последующего анализа, такого как прогнозирование.
Оцените модель VAR, состоящую из индекса потребительских цен и уровня безработицы.
Явным и неявным образом создайте модели пространства состояний с неизвестными параметрами.
Сгенерируйте данные из известной модели, задайте модель пространства состояний, содержащую неизвестные параметры, соответствующие процессу генерации данных, и затем подгоните модель пространства состояний к данным.
Осмыслите определение, формы и свойства стохастических процессов.
Осмыслите методов выбора модели и функций Econometrics Toolbox.
Узнать, как создать и работать с объектами модели Econometrics Toolbox.
