Чтобы начать выбор моделей для данных временных рядов, проведите проверку гипотезы на стационарность, автокорреляцию и гетероскедастичность. После оценки моделей сравните подгонки, используя, например, информационные критерии или тест коэффициента правдоподобия. Можно также оценить, нарушают ли модели какие-либо допущения, анализируя невязки. Для модели многофакторной линейной регрессии можно оценить, существует ли структурное изменение в модели, или решить гетероскедастичность при оценке коэффициентов регрессии.
