Создайте модель

Задайте условные средние модели

Создайте условные средние модели с помощью arima или приложение Econometric Modeler.

Изменение свойств условных средних Объектов модели

Измените изменяемые свойства модели с помощью записи через точку.

Задайте Условное Среднее Модель Инновационное Распределение

Задайте Гауссов или t распределенных инноваций процесс, или модель условного отклонения для процесса отклонения.

Задайте t Распределение инноваций с помощью приложения Econometric Modeler

Интерактивно задайте t инновационное распределение для модели ARIMA.

Спецификации модели AR

Создайте стационарные авторегрессивные модели с помощью arima или приложение Econometric Modeler.

Спецификации модели MA

Создайте инвертируемые модели скользящего среднего с помощью arima или приложение Econometric Modeler.

Спецификации модели ARMA

Создайте стационарные и инвертируемые авторегрессивные модели скользящего среднего с помощью arima или приложение Econometric Modeler.

Спецификации модели ARIMA

Создайте авторегрессивные интегрированные модели скользящего среднего с помощью arima или приложение Econometric Modeler.

Спецификации модели ARIMAX

Создайте модели ARIMAX с помощью arima или приложение Econometric Modeler.

Мультипликативные спецификации модели ARIMA

Создайте мультипликативные модели ARIMA с помощью arima или приложение Econometric Modeler.

Задайте мультипликативную модель ARIMA

Создайте сезонную модель ARIMA.

Задайте условные модели среднего и отклонения

Создайте композитную условную модель среднего и дисперсионной.

Подгонка модели к данным

Временные базовые разделы для оценки модели ARIMA

Когда вы подбираете модель временных рядов к данным, отстающие члены в модели требуют инициализации, обычно с наблюдениями в начале выборки.

Реализация выбора и оценки модели Box-Jenkins с помощью приложения Econometric Modeler

Интерактивно реализуйте методологию Box-Jenkins, чтобы выбрать соответствующее количество лагов для модели условного среднего. Затем подгоните модель к данным и экспортируйте предполагаемую модель в командную строку, чтобы сгенерировать прогнозы.

Оценка дифференцирования Бокса-Дженкинса по сравнению с ARIMA

Сравнение оценки Бокса-Дженкинса и ARIMA.

Выбор лагов ARMA с использованием BIC

Выберите модель ARMA с помощью информационных критериев.

Оценка мультипликативной модели ARIMA с помощью приложения Econometric Modeler

Интерактивно оцените мультипликативную сезонную модель ARIMA.

Оценка мультипликативной модели ARIMA

Оцените мультипликативную сезонную модель ARIMA.

Моделируйте сезонные эффекты задержки с помощью переменных индикатора

Оцените сезонную модель ARIMA путем определения мультипликативной модели или с помощью сезонных манекенов.

Оценка модели ARIMAX с помощью приложения Econometric Modeler

В интерактивном режиме задайте и оцените модель ARIMAX.

Оценка условной модели среднего и отклонения

Оцените составную условную модель среднего и отклонения.

Выполните остаточную диагностику модели ARIMA с помощью приложения Econometric Modeler

Интерактивно оценивайте допущения модели после подгонки данных к модели ARIMA путем выполнения остаточной диагностики.

Вывод невязок для диагностической проверки

Вывод невязок из подобранной модели ARIMA.

Поделитесь результатами сеанса приложения Econometric Modeler

Экспорт переменных в MATLAB^® Рабочая область, сгенерируйте простой текст и live функции, которые возвращают модель, оцененную в сеансы приложения, или сгенерируйте отчет, записывающий ваши действия в временных рядах и предполагаемых моделях в сеансе приложения Econometric Modeler.

Сгенерируйте симуляции или импульсные характеристики

Моделирование стационарных процессов

Симулируйте стационарные авторегрессивные модели и модели скользящего среднего.

Симулируйте тренд-стационарные и разностные процессы

Проиллюстрировать различие между трендостационарным и дифференцированным процессами путем симуляции.

Симулируйте мультипликативные модели ARIMA

Симулируйте пути расчета из мультипликативной сезонной модели ARIMA.

Симулируйте условные модели среднего и отклонения

Моделируйте отклики и условные отклонения от композитной условной модели среднего и дисперсии.

Постройте график функции импульсной характеристики условной средней модели

Постройте график функции импульсной характеристики одномерных авторегрессионных моделей скользящего среднего.

Сгенерируйте минимальные прогнозы квадратной ошибки

Сравнение прогнозирующей эффективности после создания моделей с помощью приложения Econometric Modeler

Интерактивно выбирайте лаги для модели ARIMA путем сравнения значений AIC предполагаемых моделей. Затем экспортируйте несколько моделей в командную строку, чтобы сравнить их прогнозирующую эффективность.

Прогнозная мультипликативная модель ARIMA

Прогноз мультипликативной сезонной модели ARIMA.

Сходимость прогнозов AR

Оцените асимптотическую сходимость прогнозов из модели AR и сравните прогнозы, сделанные с и без использования предварительных образцов данных.

Прогнозирование условного среднего и дисперсионной модели

Прогнозные отклики и условные отклонения от составной условной модели среднего и дисперсии.

Прогноз скорости IGD из модели ARX

Прогнозируйте модель ARIMAX путем вычисления прогнозов MMSE или с помощью симуляции Монте-Карло.

Задайте предварительные и прогнозные данные периода для прогноза модели ARIMAX

Этот пример показывает, как разбить временную шкалу на предопределенные, оценочные и прогнозные периоды, и он показывает, как предоставить соответствующее количество наблюдений, чтобы инициализировать динамическую модель для оценки и прогнозирования.