Многомерный анализ временных рядов является расширением одномерного анализа временных рядов к системе переменных отклика для изучения их динамической зависимости. Чтобы исследовать взаимодействия и комовементы серии откликов, можно включить лаги всех переменных отклика в каждое уравнение в системе.
Чтобы начать многомерный анализ временных рядов, протестируйте свой ряд ответов на коинтеграцию. Если серия ответов не демонстрирует коинтеграцию, создайте вектор модель авторегрессии (VAR) для серии. Econometrics Toolbox™ поддерживает частотные и байесовские инструменты анализа VAR. Если серия ответов демонстрирует коинтеграцию, создайте векторную модель коррекции ошибок (VEC) для серии. Для получения дополнительной информации см. Вектор Моделей Авторегрессия (VAR).
