Многомерная модель временных рядов, которую вы выбираете, чтобы описать свои данные, зависит от того, существуют ли коинтегрирующие связи между рядами откликов. Для получения дополнительной информации см. «Коинтеграция и анализ коррекции ошибок».
Коинтеграция и анализ коррекции ошибок
Узнайте о коинтегрированных временных рядах и моделях коррекции ошибок.
Идентификация одиночных коинтегрирующих отношений
Тест Энгла-Грейнджера на коинтеграцию и ее ограничения.
Тест на коинтеграцию с использованием теста Энгла-Грейнджера
Протестируйте нулевую гипотезу об отсутствии коинтегрирующих отношений среди ответных рядов, составляющих многомерную модель.
Идентификация нескольких коинтегрирующих отношений
Узнайте о тесте Йохансена на коинтеграцию.
Тест на коинтеграцию с использованием теста Йохансена
Оцените, имеет ли многомерные временные ряды несколько коинтегрирующих отношений, используя тест Йохансена.
Сравнение подходов к анализу коинтеграции
Сравните подходы Йохансена и Энгле-Грейнджера к анализу коинтеграции.
Проверка коинтеграционных векторов и регулировочных скоростей
Узнайте, как тестировать линейные ограничения на коинтегрирующие зависимости и скорости регулировки для использования среды Йохансена.
Проведите тесты на коинтегрирующих векторах.
Проведите тесты на регулировочных скоростях.
Определите ранг коинтеграции модели VEC
Вычислите и интерпретируйте ранг коинтеграции модели VEC.
Оценка параметров модели VEC с помощью egcitest
Оцените параметры модели VEC.
Оценка параметров модели VEC с помощью jcitest
Получите максимальные оценки правдоподобия коэффициентов модели VEC под ранговыми ограничениями на коинтегрирующей матрице.