При симуляции реализаций из процессов GARCH, EGARCH или GJR, вам нужны предварительные условные отклонения и предварительные инновации, чтобы инициализировать уравнение отклонения.
Для моделей GARCH (P, Q) и GJR (P, Q) необходимы P отклонения предварительной выборки и Q инновации предварительной выборки. Для модели EGARCH (P, Q) необходимы максимальные (P, Q) отклонения предварительного образца и Q инновации предварительного образца.
Можно либо задать свои собственные данные предварительного образца, либо разрешить simulate автоматически сгенерируйте данные предварительного образца.
Если вы позволяете simulate сгенерировать предварительные данные, затем:
Предварительные отклонения устанавливаются на теоретическое безусловное отклонение моделируемой модели.
Предварительные нововведения являются случайными извлечениями из инновационного распределения с теоретическим безусловным отклонением.
Если вы задаете свои собственные данные предварительного образца, обратите внимание, что simulate принимает предварительный пример инноваций со средним нулем. Если ваша наблюдаемая серия является инновационной серией плюс смещение, вычитайте смещение из наблюдаемой серии, прежде чем использовать его как предварительный образец инновационной серии.
Когда вы задаете адекватные отклонения и инновации предварительного образца, первая условная дисперсия в рекурсии симуляции является одинаковой для всех путей расчета. Первые моделируемые нововведения являются случайными, однако, потому что они являются случайными извлечениями из инновационного распределения (с общим отклонением, заданной предварительными отклонениями и инновациями).