active2abs

Преобразуйте ограничения из активного в абсолютный формат

Синтаксис

AbsConSet = active2abs(ActiveConSet,Index)

Аргументы

ActiveConSet

Линейная матрица неравенства портфеля, выраженная в активном формате веса. ActiveConSet форматируется как [A b] таким образом A*w <= b, где A - это ряд ограничений (NCONSTRAINTS) по количеству активов (NASSETS) матрица коэффициентов и b и w являются векторы-столбцы длины NASSETS. Значение w представляет вектор весов активных активов (относительно портфеля индексов), элементы которого равны 0.

Смотрите выходные данные ConSet от portcons для получения дополнительной информации о матрицах ограничений.

Index

NASSETS-by- 1 вектор весов портфеля индексов. Сумма весов индекса должна равняться общему значению портфеля (для примера стандартная оптимизация портфеля накладывает бюджетное ограничение «сумма к единице»).

Описание

AbsConSet = active2abs(ActiveConSet,Index) преобразует ограничительную матрицу в эквивалентную матрицу, выраженную в формате абсолютного веса. Уравнение преобразования

$A w_{a c t i v e} = A (w_{a b s o l u t e} - w_{i n d e x}) \leq b_{a c t i v e} .$

Поэтому

$A w_{a b s o l u t e} \leq b_{a c t i v e} + A w_{i n d e x} = b_{a b s o l u t e} .$

Матрица начальных ограничений состоит из NCONSTRAINTS линейные ограничения неравенства портфеля, выраженные в активном формате веса (относительно портфеля индексов). Вектор портфеля индексов содержит NASSETS активы.

AbsConSet - преобразованная линейная матрица ограничения неравенства портфеля, выраженная в формате абсолютного веса, также вида [A b] таким образом A*w <= b. Значение w представляет вектор весов активных активов (относительно индекс портфеля), элементы которого равны общему значению портфеля.

См. также

Темы

Преобразование данных и преобразование частоты

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка

Памятка переводчика

1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.

2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.

3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.

4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.

5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.

Документация