Exponenta Banner
exponenta event banner

pcalims

Линейное неравенство для индивидуального распределения активов

Свернуть все на странице

Синтаксис

[A,b] = pcalims(AssetMin,AssetMax)
[A,b] = pcalims(___,NumAssets)

Описание

Как альтернатива pcalims, используйте объект Портфолио (Portfolio) для оптимизации портфеля средних дисперсий. Этот объект поддерживает валовые или чистые возвраты портфеля в качестве прокси возврата, отклонение возвратов портфеля в качестве прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений для формирования набора портфеля. Дополнительные сведения о рабочем процессе при использовании объектов Portfolio см. в разделе Рабочий процесс объекта портфеля.

пример

[A,b] = pcalims(AssetMin,AssetMax) задает нижнюю и верхнюю границы распределения портфеля в каждом из NumAssets доступные инвестиции в активы. pcalims задает нижнюю и верхнюю границы распределения портфеля в каждом из NASSETS доступные инвестиции в активы.

Примечание

Если pcalims вызывается с менее чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A конкатенированный с b [A,b].

пример

[A,b] = pcalims(___,NumAssets) задает опции с использованием необязательного аргумента в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Попробовать в MATLAB

Установите минимальный вес в каждом активе равным 0 (без коротких продаж) и установите максимальный вес акций IBM равным 0.5 и CSCO для 0.8, при этом допускается использование максимального веса в INTC с плавающей точкой.

Минимальный вес:

  • IBM - 0

  • INTC - 0

  • CSCO - 0

Максимальный вес:

  • IBM - 0,5

  • INTC -

  • CSCO - 0,8

AssetMin = 0
AssetMin = 0

AssetMax = [0.5 NaN 0.8]
AssetMax = 1×3

    0.5000       NaN    0.8000


[A,b] = pcalims(AssetMin, AssetMax)
A = 5×3

     1     0     0
     0     0     1
    -1     0     0
     0    -1     0
     0     0    -1


b = 5×1

    0.5000
    0.8000
         0
         0
         0

Веса портфеля 50% в IBM и 50% в INTC удовлетворяют ограничениям

Установите минимальный вес в каждом активе равным 0 и максимальный вес для 1.

Минимальный вес:

  • IBM - 0

  • INTC - 0

  • CSCO - 0

Максимальный вес:

  • IBM - 1

  • INTC - 1

  • CSCO - 1

AssetMin = 0
AssetMin = 0

AssetMax = 1
AssetMax = 1

NumAssets = 3
NumAssets = 3

[A,b] = pcalims(AssetMin, AssetMax, NumAssets)
A = 6×3

     1     0     0
     0     1     0
     0     0     1
    -1     0     0
     0    -1     0
     0     0    -1


b = 6×1

     1
     1
     1
     0
     0
     0

Веса портфеля 50% в IBM и 50% в INTC удовлетворяют ограничениям.

Входные параметры

свернуть все

Минимальные распределения в каждом активе, заданные в виде скалярного числа или NASSETS вектор. NaN указывает на отсутствие ограничений.

Типы данных: double

Максимальное распределение в каждом активе, заданное в виде скалярного числа или NASSETS вектор. NaN указывает на отсутствие ограничений.

Типы данных: double

(Необязательно) Количество активов, заданное в виде скалярного числа.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Нижняя граница, возвращенная как матрица, такая что A*PortWts' <= b, где PortWts является 1-by- NASSETS вектор распределений основных средств.

Верхняя граница, возвращенная как такой вектор, что A*PortWts' <= b, где PortWts является 1-by- NASSETS вектор распределений основных средств.

См. также

| | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка