Exponenta Banner

portcons

Ограничения портфеля

Свернуть все на странице

Синтаксис

ConSet = portcons(ConstType,consttype_values)

Описание

Как альтернатива portcons, используйте объект Портфолио (Portfolio) для оптимизации портфеля средних дисперсий. Этот объект поддерживает валовые или чистые возвраты портфеля в качестве прокси возврата, отклонение возвратов портфеля в качестве прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений для формирования набора портфеля. Дополнительные сведения о рабочем процессе при использовании объектов Portfolio см. в разделе Рабочий процесс объекта портфеля.

пример

ConSet = portcons(ConstType,consttype_values) генерирует матрицу ограничений, используя линейные неравенства, для портфеля инвестиций в активы. Неравенства имеют тип A*Wts' <= b, где Wts - матрица весов. Матрица ConSet определяется как ConSet = [A b].

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Ограничивайте портфель из трех активов:

NumAssets = 3;
PVal = 1; % Scale portfolio value to 1.
AssetMin = 0;
AssetMax = [0.5 0.9 0.8];
GroupA = [1 1 0];
GroupB = [0 0 1];
AtoBmax = 1.5 % Value of assets in Group A at most 1.5 times value 
AtoBmax = 1.5000

              % in group B.

ConSet = portcons('PortValue', PVal, NumAssets,'AssetLims',... 
AssetMin, AssetMax, NumAssets, 'GroupComparison',GroupA, NaN,... 
AtoBmax, GroupB)
ConSet = 9×4

    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
   -1.0000   -1.0000   -1.0000   -1.0000
    1.0000         0         0    0.5000
         0    1.0000         0    0.9000
         0         0    1.0000    0.8000
   -1.0000         0         0         0
         0   -1.0000         0         0
         0         0   -1.0000         0
    1.0000    1.0000   -1.5000         0

Например, одним из возможных решений для весов портфеля, которые удовлетворяют ограничениям, является 30% в IBM, 30% в HPQ и 40% в XOM.

Входные параметры

свернуть все

Тип ограничения, заданный как вектор символов, заданный следующим образом:

Тип ограничения

Описание

Значения

'Default'

Все выделения > = 0; короткие продажи запрещены. Совокупное значение распределений портфеля нормировано к 1.

NumAssets (обязательно). Скаляр, представляющий количество активов в портфеле.

'PortValue'

Фиксирование общего значения портфеля в PVal.

PVal (обязательно). Скаляр, представляющий общее значение портфеля.

NumAssets (обязательно). Скаляр, представляющий количество активов в портфеле. Посмотрите pcpval.

'AssetLims'

Минимальное и максимальное распределение по активам.

AssetMin (обязательно). Скаляр или вектор длины NASSETS, с указанием минимального распределения по активам.

AssetMax (обязательно). Скаляр или вектор длины NASSETS, с указанием максимального распределения по активам.

NumAssets (необязательно). Посмотрите pcalims.

'GroupLims'

Минимальное и максимальное распределение по группам основных средств.

Groups (обязательно). NGROUPS-by- NASSETS матрица, указывающая, какие активы относятся к каждой группе.

GroupMin (обязательно). Скаляр или вектор длины NGROUPS, определение минимальных комбинированных ассигнований в каждой группе.

GroupMax (обязательно). Скаляр или вектор длины NGROUPS, определение максимальных комбинированных распределений в каждой группе.

Посмотрите pcglims.

'GroupComparison'

Ограничения сравнения групп с группами.

GroupA (обязательно). NGROUPS-by- NASSETS матрица, задающая первую группу в сравнении.

AtoBmin (обязательно). Скаляр или вектор длины NGROUPS определение минимальных коэффициентов ассигнований в GroupA к выделениям в GroupB.

AtoBmax (обязательно). Скаляр или вектор длины NGROUPS определение максимальных коэффициентов ассигнований в GroupA к выделениям в GroupB.

GroupB (обязательно). NGROUPS-by- NASSETS матрица, задающая вторую группу в сравнении.

Посмотрите pcgcomp.

'Custom'

Пользовательские линейные ограничения неравенства A*PortWts' <= b.

A (обязательно). NCONSTRAINTS-by- NASSETS матрица, задающая веса для каждого актива в каждом уравнении неравенства.

b (обязательно). Вектор длины NCONSTRAINTS определение правой стороны неравенства.

Примечание

Для получения дополнительной информации используйте Custom, см. «Определение групповых ограничений».

Примечание

Можно задать несколько 'ConstType' аргументы в виде ConSet = portcons('ConstType1',consttype_value1,'ConstType2',consttype_value2,'ConstTypeN',consttype_valueN).

Типы данных: char

Выходные аргументы

свернуть все

Ограничения, возвращенные как матрица. ConSet определяется как    ConSet = [A b]. A является матрицей и b вектор, такой что A*Wts' <= b устанавливает значение, где Wts - матрица весов.

См. также

| | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка