Линейное неравенство для минимального и максимального распределения группы активов
Как альтернатива pcglims, используйте объект Портфолио (Portfolio) для оптимизации портфеля средних дисперсий. Этот объект поддерживает валовые или чистые возвраты портфеля в качестве прокси возврата, отклонение возвратов портфеля в качестве прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений для формирования набора портфеля. Дополнительные сведения о рабочем процессе при использовании объектов Portfolio см. в разделе Рабочий процесс объекта портфеля.
[ определяет минимальное и максимальное распределение по группам активов. Границы могут быть заданы для произвольного числа групп A,b] = pcglims(Groups,GroupMin,GroupMax)NGROUPS, составленный как подмножество NASSETS инвестиции.
Если pcglims вызывается с менее чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A конкатенированный с b
[A,b].
Используйте следующие основные средства и группы.
Установите минимальные и максимальные инвестиции в различные группы.
% INTC XOM RD Groups = [ 1 1 0 ; % North America 0 0 1 ; % Europe 1 0 0 ; % Technology 0 1 1 ]; % Energy GroupMin = [0.30 0.10 0.20 0.50]; GroupMax = [0.75 0.55 0.50 0.50]; [A,b] = pcglims(Groups, GroupMin, GroupMax)
A = 8×3
-1 -1 0
0 0 -1
-1 0 0
0 -1 -1
1 1 0
0 0 1
1 0 0
0 1 1
b = 8×1
-0.3000
-0.1000
-0.2000
-0.5000
0.7500
0.5500
0.5000
0.5000
Веса портфеля в 50% в INTC, 25% в XOM и 25% в RD удовлетворяют ограничениям.