Линейное неравенство для ограничений сравнения групп активов
Как альтернатива pcgcomp, используйте объект Портфолио (Portfolio) для оптимизации портфеля средних дисперсий. Этот объект поддерживает валовые или чистые возвраты портфеля в качестве прокси возврата, отклонение возвратов портфеля в качестве прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений для формирования набора портфеля. Дополнительные сведения о рабочем процессе при использовании объектов Portfolio см. в разделе Рабочий процесс объекта портфеля.
[ определяет, что отношение распределений в одной группе к распределениям в другой группе, по крайней мере A,b] = pcgcomp(GroupA,AtoBmin,AtoBmax,GroupB)AtoBmin на 1 и самое большее AtoBmax на 1. Сравнения могут быть сделаны между произвольным количеством пар групп NGROUPS содержащие подмножества NASSETS доступные инвестиции.
Если pcgcomp вызывается с менее чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A конкатенированный с b
[A,b].
Используйте следующие основные средства и группы.
Заставить североамериканский энергетический сектор составить ровно 20% североамериканских инвестиций.
% INTC XOM RD GroupA = [ 0 1 0 ]; % North American Energy GroupB = [ 1 1 0 ]; % North America AtoBmin = 0.20; AtoBmax = 0.20; [A,b] = pcgcomp(GroupA, AtoBmin, AtoBmax, GroupB)
A = 2×3
0.2000 -0.8000 0
-0.2000 0.8000 0
b = 2×1
0
0
Веса портфеля в 40% для INTC, 10% для XOM и 50% для RD удовлетворяют ограничениям.