Exponenta Banner
exponenta event banner

pcpval

Линейное неравенство для фиксации общего значения портфеля

Свернуть все на странице

Синтаксис

[A,b] = pcpval(PortValue,NumAssets)

Описание

пример

[A,b] = pcpval(PortValue,NumAssets) масштабирует общее значение портфеля NumAssets ресурсы для PortValue. Все веса портфеля, ограничения, возврат и значения риска, кроме ExpReturn и ExpCovariance (см. portopt) с точки зрения PortValue.

Примечание

Как альтернатива pcpval, используйте Portfolio объект (Portfolio) для оптимизации портфеля средних дисперсий. The Portfolio объект поддерживает валовые или чистые возвраты портфеля в качестве прокси возврата, отклонение возвратов портфеля в качестве прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений для формирования набора портфеля. Дополнительные сведения о рабочем процессе при использовании объектов Portfolio см. в разделе Рабочий процесс объекта портфеля.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Масштабируйте стоимость портфеля из трех активов, которые равны 1, поэтому все значения возврата являются ставками, а все значения веса указаны в долях портфеля.

PortValue = 1;
NumAssets = 3;

[A,b] = pcpval(PortValue, NumAssets)
A = 2×3

     1     1     1
    -1    -1    -1


b = 2×1

     1
    -1

Веса портфеля 40%, 10% и 50% в трех активах удовлетворяют ограничениям.

Входные параметры

свернуть все

Общее значение портфеля активов, заданная в виде скалярного числа, представляющего сумму распределений во всех активах. PortValue = 1 задает веса как доли портфеля и возвратов, а номера рисков как ставки вместо значения.

Типы данных: double

Количество доступных инвестиций в активы, заданное в виде скалярного числа.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Распределение активов, возвращаемое как матрица, такая что A*PortWts' <= b, где PortWts является 1-by- NASSETS вектор распределений основных средств.

Распределение активов, возвращаемое как вектор, такой что A*PortWts' <= b, где PortWts является 1-by- NASSETS вектор распределений основных средств.

Примечание

Если pcpcval вызывается с менее чем двумя выходными аргументами, возвращает A и b объединяются вместе: 

Cons = [A, b];
Cons = pcpval(PortValue, NumAssets)

См. также

| | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка