Дополнительные сведения о создании объекта PortfolioCVaR см. в разделе Оптимизация портфеля CVaR (4 мин 56 сек).
PortfolioCVaR | Создает объект PortfolioCVaR для оптимизации и анализа портфеля с условной ценностью под риском |
setAssetList | Настройка списка идентификаторов для активов |
setInitPort | Настройка начального или текущего портфеля |
setDefaultConstraints | Настройте ограничения портфеля с неотрицательными весами, которые равны 1 |
setProbabilityLevel | Установите уровень вероятности для вычислений VaR и CVaR |
Создание объекта PortfolioCVaR
Чтобы создать полностью заданную задачу оптимизации портфеля CV a R, создайте экземпляр объекта Portfolio CV a R с помощью функции Portfolio CV a R.
Общие операции с объектом PortfolioCVaR
Общие операции для настройки объекта PortfolioCVaR.
Настройка начального или текущего портфеля
Свойство объекта PortfolioCVaR InitPort позволяет идентифицировать начальный или текущий портфель.
Портфели являются точками из допустимого набора активов, которые составляют вселенную активов.
Использование объекта PortfolioCVaR и связанных функций для оптимизации портфеля.
Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR
Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR для создания и моделирования портфеля условной ценности риска (CVaR).