Оценка эффективных портфелей по всему фронту для объекта PortfolioCVaR

Самый основной способ получить оптимальные портфели - получить точки по всей области значений эффективной границы.

Получение конечных точек эффективной границы

Используйте estimateFrontierLimits функция для получения портфелей конечных точек.

Получение эффективных портфелей для целевых возвратов

Чтобы получить эффективные портфели с целевыми возвратами портфеля, estimateFrontierByReturn функция принимает один или несколько целевых портфелей и получает эффективные портфели.

Получение эффективных портфелей для целевых рисков

Для получения эффективных портфелей с целевыми портфельными рисками estimateFrontierByRisk функция принимает один или несколько целевых портфельных рисков и получает эффективные портфели.

Оценка эффективных границ для объекта PortfolioCVaR

Учитывая эффективные портфели, функции estimatePortReturn и estimatePortRisk представить оценки возврата и риска.

Графическое изображение эффективной границы для объекта PortfolioCVaR

The plotFrontier функция создает график эффективной границы для заданной задачи оптимизации портфеля.

Оптимизация портфеля с полунепрерывными и кардинальными ограничениями

В этом примере показано, как использовать объект Portfolio для непосредственной обработки полунепрерывных и кардинальных ограничений.

Хеджирование с использованием оптимизации портфеля CVaR

В этом примере показано, как смоделировать две стратегии хеджирования с помощью оптимизации портфеля CVaR с помощью PortfolioCVaR объект.

Вычисление максимального коэффициента вознаграждения к риску для портфеля CVaR

Создайте PortfolioCVaR объект и включить список активов из CAPMUniverse.mat.